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引入跳跃和结构转换的中国股市已实现波动率预测研究:基于拓展的HAR-RV模型
被引量:
15
1
作者
吴恒煜
夏泽安
聂富强
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2015年第6期1111-1128,共18页
结合日内跳跃识别方法和马尔可夫机制转换模型,对已实现波动率异质自回归模型(HARRV)进行拓展,以刻画连续波动、跳跃波动以及不同方向跳跃波动对未来波动影响的差异和波动的结构转换特征,并运用该模型对上证综指和深证成指高频数据进行...
结合日内跳跃识别方法和马尔可夫机制转换模型,对已实现波动率异质自回归模型(HARRV)进行拓展,以刻画连续波动、跳跃波动以及不同方向跳跃波动对未来波动影响的差异和波动的结构转换特征,并运用该模型对上证综指和深证成指高频数据进行实证分析。研究结果表明:在短期内,连续波动和跳跃波动对未来波动影响具有显著的差异;负向跳跃和正向跳跃往往同时发生且幅度相当,但负向跳跃波动对未来波动的影响更大;在不同波动状态下,历史波动对未来波动的影响存在较为明显的差异。MCS检验结果显示,区分跳跃波动方向和考虑波动的结构转换特征可以显著提升模型的样本内和样本外的预测能力。
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关键词
最优抽样间隔
跳跃波动
结构转换
MCS检验
原文传递
题名
引入跳跃和结构转换的中国股市已实现波动率预测研究:基于拓展的HAR-RV模型
被引量:
15
1
作者
吴恒煜
夏泽安
聂富强
机构
金融安全协同创新中心
西南财经大学中国金融研究中心
西南财经大学经济信息工程学院
西南财经大学金融智能与金融工程四川省重点实验室
西南财经大学统计学院
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2015年第6期1111-1128,共18页
基金
国家自然科学基金重大研究计划(91218301)
国家自然科学基金项目(71171168)
+7 种基金
国家社会科学基金重点项目(11AZD077)
教育部社科研究基金规划项目(12YJA79002
13YJA790104)
西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金(JBK1307085
JBK120505
JBK130214
JBK150504
JBK131107)和西南财经大学中央高校科研业务费专项资金及四川省教育厅创新团队项目(JBK130401)资助
文摘
结合日内跳跃识别方法和马尔可夫机制转换模型,对已实现波动率异质自回归模型(HARRV)进行拓展,以刻画连续波动、跳跃波动以及不同方向跳跃波动对未来波动影响的差异和波动的结构转换特征,并运用该模型对上证综指和深证成指高频数据进行实证分析。研究结果表明:在短期内,连续波动和跳跃波动对未来波动影响具有显著的差异;负向跳跃和正向跳跃往往同时发生且幅度相当,但负向跳跃波动对未来波动的影响更大;在不同波动状态下,历史波动对未来波动的影响存在较为明显的差异。MCS检验结果显示,区分跳跃波动方向和考虑波动的结构转换特征可以显著提升模型的样本内和样本外的预测能力。
关键词
最优抽样间隔
跳跃波动
结构转换
MCS检验
Keywords
optimal sampling interval, jump volatility, structure change, MCS test
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
O212 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
引入跳跃和结构转换的中国股市已实现波动率预测研究:基于拓展的HAR-RV模型
吴恒煜
夏泽安
聂富强
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2015
15
原文传递
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