最优滞后长度与ADF检验性质研究及其应用

从理论上对ADF检验中滞后长度应满足的上、下界条件,各种滞后长度选择方法及其对ADF检验性质的影响进行了总结。在此基础上,基于信息准则、修正的信息准则以及一般到特殊法对欧洲6国的CPI指数进行了单位根检验,研究发现:实践中ADF检验对于滞后长度的选择非常敏感,表现为对不同指数进行检验时选择的滞后长度往往不同,且同一指数运用不同方法时确定的滞后长度也不同,进而导致ADF统计推断得到互相矛盾的结论。

基于Almon-BP时滞神经网络模型的叶绿素a趋势预测

基于数据驱动的机器学习方法是预测叶绿素a的一种重要的非机理方法,但是现有以神经网络模型为代表的叶绿素a预测方法较少考虑藻类生消对环境因子的时滞效应。以三峡库区叶绿素a质量浓度较高的典型支流香溪河为研究区域,采用相关性分析、主成分分析和灰色关联分析3种方法综合确定叶绿素a的主要贡献因子,利用交叉相关分析及Almon分布时滞模型筛选主要贡献因子中的时滞因子,并确定其最优滞后时间,在此基础上构建Almon-BP时滞神经网络模型进行叶绿素a趋势预测。结果表明:香溪河峡口主要时滞因子为气温、风速、太阳辐照、p H、溶解氧,最优滞后时间分别为4、2、3、7、3 d;香溪河平邑口主要时滞因子为水温、气温、风速、降雨量、太阳辐照、浊度、pH、溶解氧、三峡水位差、氧化还原电位、三峡水位,最优滞后时间分别为2、2、2、4、2、10、3、2、6、10、6 d;相比于只考虑叶绿素a主要贡献因子的BP神经网络模型(贡献因子-BP),Almon-BP时滞神经网络模型对香溪河峡口预测结果的均方误差(E_(MS))、均方根误差(E_(RMS))、平均绝对误差(E_(MA))、平均偏差(E_(MB))等误差指标分别降低44.4%、25.6%、31.3%、53.9%,对香溪河平邑口预测结果的E_(MS)、E_(RMS)、E_(MA)、E_(MB)等误差指标分别降低66.7%、42.1%、37.5%、45.8%。研究模型对叶绿素a预测具有较高的准确度,对叶绿素a早期预警具有重要意义。

我国金融发展与经济增长互动关系分析

文章从供给推动和需求拉上两个角度分析金融发展与经济增长之间的互动关系,并运用格兰杰因果检验方法,对我国金融发展与经济增长之间的双向因果关系进行考察,发现现阶段我国金融发展与经济增长之间互为因果,即存在互动关系。

研发补贴对企业创新产出的影响研究

通过测算企业非劳务性研发经费投入对创新产出的最优滞后期,基于创新产出的溢出效应,运用空间面板模型,使用31个省级地区2009—2015年的数据,研究研发补贴对不同规模和所有权性质企业的专利申请数和新产品销售收入的影响。研究发现,研发补贴仅对大型企业和国有企业的专利和新产品有显著促进作用,对中型企业、非国有企业和外资企业的两种创新产出均无显著直接影响。研发投入最优滞后期和产出弹性的结果反映出相比于非国有企业,国有企业自主创新能力较强,但转化能力较弱,研发资金和人才的稀缺仍然是非国有企业进行大规模创新的主要制约因素,从而得到重视研发补贴的区域协同性、针对性,构建公平竞争的创新环境,鼓励创新要素自由流动的政策启示。

基于VAR模型的食品CPI与肉禽CPI的实证研究

本文以中国国家统计局2017年1月到2019年12月期间食品类价格指数和肉禽及其制品价格指数的官方数据为样本,基于时间序列分析的向量自回归模型为模板,对食品CPI和肉禽CPI这两个指数之间的动态关系进行了实证分析。研究表明,我国食品价格指数与肉禽价格指数存在着双向拉动的关系,食品的总体价格涨跌会影响肉禽价格的变动,同时肉禽价格的上升也拉动了食品价格总体的上涨。最后本文提出了一些缓解食品涨价的对策建议。

金融危机背景下的人民币汇率预测

在为金融危机期间人民币汇率的波动提供一种有效的预测方法.在利用替代数据方法检验和判别汇率系统具有非线性结构的基础上,识别了各具体汇率序列的最优滞后期组合,并分别采用了多层感知机(MLP)和层反馈网络(RNN2)结构构建同质神经网络模型,从三个方面对比分析了模型群在不同参数条件下的预测效果.研究发现,根据不同序列的具体特征,各神经网络模型在不同自由度下的4个预测期限内的预测性能存在较明显的差异.同时,包含层反馈过程的RNN2模型在描述与预测人民币汇率的波动方面表现出很强的能力.此外,还分析并解释了产生上述结果的原因,并为4种人民币汇率波动序列甄选出了相应的最优预测模型.

基于矩阵型时滞灰色多变量模型的区间数序列预测

许多数据表示为区间数时更有利于管理和决策.为有效预测区间数序列,考虑系统中普遍存在的时滞效应,基于传统灰色模型同时引入系统特征和相关因素的滞后项,然后进一步把模型的适用范围从精确数序列拓广到区间数序列,提出了矩阵型时滞灰色多变量模型.在此基础上,提出了一种确定区间数序列最优滞后阶的方法.最后对我国财政收入和社会消费品零售总额进行预测,结果表明新模型是有效的,在拟合和预测方面均优于其他五个灰色竞争模型,具有一定的应用价值.