某个单点值给定时Copula最优界的群结构和宽窄度(英文)

本文证明了copWa C(u,υ),生存copula C,对偶copulaC和伴随copula C*关于copula的复合运算构成一个四元群,给出了当某个单点值给定时它们的最优上下界.计算了C(a,b)=θ,a,b∈[0,1]时copua最优上下界的宽窄度m(θ),并与C/2,1/2)=θ时的宽窄度进行了比较.

基于QR分解的启发式自适应最优界椭圆辨识算法

借助于基于 QR分解的加权递推最小二乘算法结构 ,提出了一种启发式自适应最优界椭圆(Optimal Bounded Ellipsoid,OBE)辨识算法 .采用了集元方法中的 OBE辨识思想 ,使算法具有识别冗余数据的功能 ;同时具有比随机方法更佳的“局部”数据信息利用效果 .利用指示时变系统参数变化的监测因子 。

配对交易中Ornstein-Uhlenbeck过程的最优界位--以美国和中国的航空业为例

本文从美国和中国的航空业中分别选取了一家航空公司的股票作为配对，用Ornstein-Uhlenbeck过程模拟并度量这一配对的股票价差，并建立了配对交易的边界交易策略。将这种交易策略以两种不同的滚动期应用到两个不同国家的航空公司的股票后，本文分析了最优界位和各种情况下相应的收益率，并得出配对交易边界交易策略是一种盈利性强的策略，更适合处在成熟经济体中的行业，并且模型参数更新能提高收益率。

基于加权Youden指数的最优诊断界值及其置信区间构建

目的在ROC曲线分析中,Youden指数常被用于最优诊断界值的选择。加权Youden指数考虑了灵敏度和特异度的不同权重,更符合实际应用需求,但基于该新指数用于选择最优诊断界值的理论尚不完善。本研究旨在假定检测结果服从logistic分布或正态分布,推导基于加权Youden指数的最优诊断界值,并构建其参数及非参数置信区间。方法在不同条件下使得加权Youden指数达到最大,推导相应最优诊断界值,基于delta法推导相应方差,利用正态近似法和bootstrap法分别构建相应参数及非参数置信区间。所提方法统计性能评估采用Monte Carlo方法。结果研究构建了单纯使加权Youden指数达到最大及限定灵敏度或特异度下限时,使加权Youden指数达到最大时相应的最优诊断界值,并推导得到了相应方差,构建了置信区间参数和非参数估计方法。模拟研究显示所提出的最优诊断界值平均偏差较小,在满足参数方法假设下参数方法优于非参数方法。所提置信区间覆盖率能达到预设水平。结论所提诊断界值确定方法及其置信区间能够满足应用需求,且当满足参数方法条件时,最优诊断界值参数方法要优于非参数方法。

具有常量红利界的风险模型及最优红利界的精确解

目前,对于具有分红性质的保险产品或是进行了股份制改革的保险公司来说,如何确定其红利策略,能够使得投保人或股东利益最大化是一个需要研究的问题。文章研究了具有常量红利界的Wienner过程风险模型的最优红利界的精确解,以及当个体索赔额服从指数分布时具有常量红利界的经典风险模型的最优红利界的精确解,并给出了一些数值结果。

一个抛物型方程侧边值问题的正则逼近解在一类Sobolev空间中的最优误差界

逆热传导问题(IHCP)是严重不适定问题,即问题的解(如果存在)不连续依赖于数据.但目前关于逆热传导问题的已有结果主要是针对标准逆热传导问题.文中给出了出现在实际问题中的一个抛物型方程侧边值问题,即一个含有对流项的非标准型逆热传导问题的正则逼近解一类Sobolev空间中的最优误差界.

具有常量红利界的经典风险模型及其最优红利界的De Vylder估计方法

对于具有分红性质的保险产品或是进行了股份制改革的保险公司来说,一个需要研究的问题是如何确定其红利策略,使得投保人或股东利益最大化。在实际中,关于个体索赔额分布的信息一般是不能完全得到的。文章研究了具有常量红利界的经典风险模型,利用个体索赔额分布的前几阶矩得到最优红利界的De Vylder估计方法。

具有常量红利界的经典风险模型及其最优红利界的扩散估计方法

目前,对于具有分红性质的保险产品或是进行了股份制改革的保险公司来说,一个需要研究的问题是如何确定其红利策略,使得投保人或股东利益最大化。在实际中,关于个体索赔额分布的信息一般是不能完全得到的。文章研究了具有常量红利界的经典风险模型,利用个体索赔额分布的前几阶矩得到了最优红利界的扩散估计方法。

非锥凸最优化问题中最优目标函数值的界

在约束为一般闭凸集且原非锥凸规划问题或其对偶可行时,令d扰动,考察新系统中最优目标函数值的变化.

线性规划问题的无界最优解

本文指出了有些LP问题的最优解集是无界的,这就称为LP问题存在无界最优解。还讨论了LP问题存在无界最优解的若干充要条件。并证明了有些最优解不能表示成基本最优解的凸组合。最后证明了一个解是最优解的充要条件。

多需求层不可靠生产系统的近似最优控制

针对具有固定最大生产率和不确定需求层的不可靠生产系统,提出了一种最优双界点控制策略,即一个表示库存目标的正界点和一个表示订货需求的负界点.当订货需求低于负界点时,必须给系统追加额外的生产能力.纠正了关于最优界点大小顺序的相关结论,利用分解问题的方法得到了正、负界点的解析表达式,同时给出了一个更简明、更容易理解的关于最优及时控制的必要条件和一个充分必要条件.仿真结果表明,该方法符合理论依据,且需求层变化越慢,结果越接近最优解.

给定不可交换性度量的三类Copula界的比较（英文）

给出当Copula的不可交换性度量为t=3/4,t=3/5和t=3/6=1/2时的最优界,研究了这三类Copula的结构,计算了最优下上界间的距离,说明它们有效地改善了Fréchet-Hoeffding上下界.

具有不确定需求的不可靠生产系统的控制问题

针对具有不确定需求层的不可靠生产系统的生产控制问题,提出一个具有最优三层界点的控制策略.该策略三层界点的两个表示库存目标的正界点,一个表示定货需求的负界点.利用分解问题的方法得到了正、负界点的解析表达式,提供了一个近似最优的单界点控制策略,以及运用该解析表达式将三界点控制策略退化为一个双界点甚至退化为一个单界点控制策略的方法.仿真结果表明,与使用退化后的双或单界点控制策略相比,需求阀的关闭率越快,使用三界点控制策略可以节省越多的费用.

具有常量红利界的带干扰项的风险模型及最优红利界

对于保险公司来说,如何确定其红利策略,使得投保人利益最大化是一个需要研究的课题.研究了具有常量红利界的带干扰项的经典风险模型下,索赔量为混合指数分布情形时的最优红利界的计算方法.

关于Varma-Howell猜想

本文讨论了两点Hermite插值多项式微商的最优误差界,首次对Varma-Howell猜想作了较为全面细致的探讨,解决了该猜想的一部分。本文还对一般多点Hemite插值问题进行了讨论,给出了一些结果。

Stokes问题的杂交-混合有限元分析

本文发展Stokes问题的一个四变量杂交-混合变分方程:应力-速度-压力-拉格朗日乘子。然后发展其有限元方法:对应四变量分别用间断型Raviart-Thomas最低阶元,分片常数元,连续线性元和连续线性元的迹空间,我们获得了稳定性和最优误差界,通过后处理办法,我们得到一个适合于计算的速度-压力格式,该格式可视为“Mini”元方法的一个变形(本文格式中引入了局部投影算子),然而,本文格式关于压力具有“超收敛”结果;得到了压力关于H^1-范的误差界O(h)。