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题名具有随机回报的最优融资问题
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作者
何书松
刘坤会
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机构
北京交通大学理学院
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出处
《北方交通大学学报》
CSCD
北大核心
2003年第6期79-82,共4页
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文摘
讨论了在随机收益条件下,具有混合因素(未分配利润和扩股)的最优融资问题.给出了价值函数满足的自由边界,用求解变分方程的方法证明了最优控制的存在性,并找到了最优控制策略.最优控制策略可以用两个临界值来描述:当资产小于较小的临界值时,公司扩股融资,但不分红利;当资产大于较小的临界值时,公司收益全部分红,但不扩股融资;当公司资产介于这两者之间时,不分红,也不扩股.
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关键词
随机控制
最优融资问题
奇异型随机控制
扩散过程
自由边界问题
变分方程
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Keywords
stochastic control
optimal financing problem
singular stochastic control
diffusion process
free-boundary problem
variational equation
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分类号
O157.1
[理学—基础数学]
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