沪深300的EWMA最优衰减因子

度量金融风险的Va R方法自从20世纪90年代初产生以来被广泛地应用于度量各种金融工具的风险。1994年,摩根集团在网上公布了其内部使用的全面估计金融风险的技术文件,其核心技术就是Va R方法。摩根集团通过公布每日更新的480种金融工具的Va R,使得金融从业人员很容易计算各种资产组合的风险值。但是这480种金融工具中却不包括中国的金融工具。对我国沪深300股票进行实证分析,计算其最优衰减因子,从而可为计算我国股市风险值提供方法和依据。