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市场指数模型下最优证券组合的简化算法 被引量:2
1
作者 曾勇 唐小我 曹长修 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 1997年第2期119-125,共7页
研究市场指数模型下最优证券组合的简化算法,扩展了针对预期超额收益—贝塔比率最大化提出的简化算法,并将其应用于确定最小风险证券组合构成、考虑风险容忍度的最优证券组合构成、允许和不允许限制性卖空情况下有效证券组合构成及其变动。
关键词 市场指数模型 最优证券组合 算法
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基于马科维茨理论的最优证券组合分析 被引量:5
2
作者 李洋 余丽霞 《财会月刊(中)》 2013年第11期53-55,共3页
本文基于马科维茨理论,选取我国金融市场的40只证券作为实证样本,通过构造最优证券组合来揭示投资多元化效应。研究表明,马科维茨理论在我国具有较大的应用价值,但也存在一定的局限性,需要根据现实情况作出适当修正,从而为规范理性投资... 本文基于马科维茨理论,选取我国金融市场的40只证券作为实证样本,通过构造最优证券组合来揭示投资多元化效应。研究表明,马科维茨理论在我国具有较大的应用价值,但也存在一定的局限性,需要根据现实情况作出适当修正,从而为规范理性投资行为、建立科学投资理念提供理论指导与实务借鉴。 展开更多
关键词 马科维茨理论 期望收益率 有效边界 最优证券组合
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最优证券组合的选取及算法研究 被引量:6
3
作者 张璞 白晓虹 曹军梅 《延安大学学报(自然科学版)》 1999年第3期13-18,共6页
设计出了一个比较理想的有效证券组合选取策略,重点把遗传算法(Genetic Algorithm )引入证券组合理论,并对Markow itz模型设计了一套求解算法,有效解决了Markow itz模型中协方差矩阵不可逆时... 设计出了一个比较理想的有效证券组合选取策略,重点把遗传算法(Genetic Algorithm )引入证券组合理论,并对Markow itz模型设计了一套求解算法,有效解决了Markow itz模型中协方差矩阵不可逆时的求解问题。 展开更多
关键词 最优证券组合 选取 投资 遗传算法 证券投资
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最优证券组合的选择
4
作者 周晓三 《湖南商学院学报》 1998年第2期48-48,共1页
假设在证券市场中,仅有n种风险证券s<sub>1</sub>,s<sub>2</sub>,…,s<sub>n</sub>,投资者投资1个单位的资金。我们约定如下符号: R<sub>i</sub>:投资于证券S<sub>i</sub>... 假设在证券市场中,仅有n种风险证券s<sub>1</sub>,s<sub>2</sub>,…,s<sub>n</sub>,投资者投资1个单位的资金。我们约定如下符号: R<sub>i</sub>:投资于证券S<sub>i</sub>的收益 E(R<sub>i</sub>)=u<sub>i</sub>:投资于证券S<sub>i</sub> 展开更多
关键词 最优证券组合 证券市场 期望收益 二次规划 线性规划问题 最优 允许卖空 风险证券 投资者 证券交易所
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没有无风险利率时的最优证券组合的选择 被引量:3
5
作者 吴正云 《应用数学》 CSCD 1997年第2期125-126,共2页
本文对证券市场中允许和不允许卖空操作两种情况,讨论了最优证券组合的选择问题.
关键词 最优证券组合 卖空操作 二次规划 证券市场
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确定最优证券组合的一种几何方法
6
作者 王学平 侯为波 《淮北煤师院学报(自然科学版)》 2000年第2期12-15,共4页
本文通过对风险厌恶模型解的性态分析 ,揭示了风险厌恶度的经济意义 ,并由此给出了确定最佳证券组合一种新方法———几何法 ,该方法较传统的无差异曲线法简单直观 。
关键词 最优证券组合 风险厌恶模型 厌恶度 几何法
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贝塔系数为1条件下的最优证券组合投资决策方法
7
作者 曾勇 唐小我 傅崇伦 《技术经济》 1996年第4期55-59,共5页
关键词 最优证券组合 市场证券组合 贝塔系数 允许卖空 有效证券组合 投资决策 组合证券 有效组合 市场指数模型 夏普比率
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最优证券组合投资模型
8
作者 潘慕琳 《世界经济情况》 2003年第10期31-33,共3页
关键词 最优证券组合投资模型 MARKOWITZ 证券收益军 投资者偏好曲线 证券投资风险 最优化风险目标函数 投资决策模型
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随机波动率模型下的最优证券组合选择 被引量:2
9
作者 刘金山 李楚霖 胡适耕 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2003年第5期30-33,共4页
在证券价格服从随机波动过程下 ,研究了自融资策略下的最优证券组合问题 ,得到了相应的最优投资组合及其效用的解析表达式 .
关键词 随机波动率模型 最优证券组合 几何布朗运动 股票价格 效用函数 最优投资策略 随机微分方程
原文传递
卖空与最优证券组合的选择──多组模型
10
作者 董太亨 王春发 《系统工程理论方法应用》 1996年第4期26-31,共6页
本文证明了在有限制卖空的情形下,Elton-Gruber-Padberg算法也能用来确定由多组模型生成的证券组合的有效集。
关键词 证券组合 EGP算法 多组模型 最优证券组合 卖空
全文增补中
健康风险对最优消费-证券组合的影响
11
作者 周铭山 孙曙光 《南方经济》 CSSCI 北大核心 2009年第12期36-43,共8页
本文在一个代表性消费者的偏好中引入了健康,而健康水平受一个随机冲击的影响,在这一假定下我们得到了消费者最优消费以及投资组合问题闭形式的解。模型的解表明,在最优消费路径上边际消费倾向随健康水平期望增长率提高而提高,而随健康... 本文在一个代表性消费者的偏好中引入了健康,而健康水平受一个随机冲击的影响,在这一假定下我们得到了消费者最优消费以及投资组合问题闭形式的解。模型的解表明,在最优消费路径上边际消费倾向随健康水平期望增长率提高而提高,而随健康水平波动率提高而下降;同时消费者对健康关注程度的提高对于边际消费倾向的影响取决于预期健康水平增长率和波动率的相对大小,这些结果对于解释我国经济转轨时期的消费、储蓄以及财富积累现象具有一定的价值,尤其是对于我国实现经济增长转向依赖于以内部消费需求为主的政策提供了有益的启示。 展开更多
关键词 健康风险 最优消费-证券组合 边际消费倾向
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基于价值投资理论的最优证券投资组合探讨 被引量:1
12
作者 柯原 《学术问题研究》 2011年第1期5-10,共6页
分析现代证券投资组合理论与价值投资理论的对立以及各自的优缺点,吸取价值投资理论与现代证券投资组合理论的各自优点,根据价值投资理论对风险的度量重新定义,借用现代证券投资组合的思想,构建基于价值投资理论的最优证券投资组合。
关键词 价值投资理论 现代证券投资组合理论 最优证券投资组合
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确定性下的证券最优投资组合模型研究
13
作者 胡芹璐 《现代营销(上)》 2021年第4期78-79,共2页
证券市场具有高收益以及高风险,证券最优投资组合问题一直是一个值得研究的问题。本文提出了一种新的基于神经网络和遗传算法结合的证券最优投资组合模型。具体的,本文以利润为函数输出,其余变量为输入,利用神经网络的非线性拟合能力和... 证券市场具有高收益以及高风险,证券最优投资组合问题一直是一个值得研究的问题。本文提出了一种新的基于神经网络和遗传算法结合的证券最优投资组合模型。具体的,本文以利润为函数输出,其余变量为输入,利用神经网络的非线性拟合能力和遗传算法的优化寻优能力来寻找利润最大时的投资组合。本文研究了确定性条件下的证券最优投资组合,先用BP神经网络拟合出目标函数,预测求出最优的10只股票,再用遗传算法求得最优的投资组合,获得10只股票各自的投资占比,确定最优投资组合。经过实证分析,这种新的基于神经网络和遗传算法结合的证券最优投资组合模型,具有一定的经济意义。 展开更多
关键词 证券最优组合 遗传算法 BP神经网络
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证券组合理论在我国股市的运用
14
作者 刘燕萍 《科技广场》 2006年第6期48-49,共2页
本文首先介绍如何选择股票及股票组合方法,然后把这种方法在我国股市加以运用并得出这种投资方法适合我国的股市。
关键词 最优证券组合 股票收益率 组合风险
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证券投资组合(三)──证券期货交易中的统计方法(十)
15
作者 李从珠 车有亮 +1 位作者 郑文堂 张勤颖 《数据》 1999年第8期46-47,共2页
三、马科威茨证券投资组合的数量模型一般地说,马科威茨证券投资组合的效果(收益和风险)优于随机简单等权组合的效果。因为,马科威茨证券投资组合包含了一个优化过程,采用优化方法确定各种证券的投资比例,为降低各种证券收益率之... 三、马科威茨证券投资组合的数量模型一般地说,马科威茨证券投资组合的效果(收益和风险)优于随机简单等权组合的效果。因为,马科威茨证券投资组合包含了一个优化过程,采用优化方法确定各种证券的投资比例,为降低各种证券收益率之间的相关性,即降低风险,从组合中剔... 展开更多
关键词 证券投资组合 证券期货交易 统计方法 收益率均值 最优证券组合 股价指数 预期收益率 证券投资组合理论 证券收益率 组合证券
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具有一般效用函数与允许卖空的资本市场中均衡价格向量的存在性与唯一性(英文) 被引量:1
16
作者 陈志平 袁晓玲 王杨 《应用数学》 CSCD 北大核心 2003年第1期103-108,共6页
对有有限多个其效用函数为一般凹函数的投资者参与的资本市场 ,在假设风险资产收益的联合分布为椭圆分布之下 ,通过考虑期望效用最大化问题 ,我们导出了使市场出清的均衡价格向量存在唯一的条件及其计算公式 ,并简要讨论了所给条件的经... 对有有限多个其效用函数为一般凹函数的投资者参与的资本市场 ,在假设风险资产收益的联合分布为椭圆分布之下 ,通过考虑期望效用最大化问题 ,我们导出了使市场出清的均衡价格向量存在唯一的条件及其计算公式 ,并简要讨论了所给条件的经济意义 .所得结果推广了有关资产市场均衡分析的某些结果 . 展开更多
关键词 存在性 唯一性 均衡价格 资本市场 效用函数 椭圆分布 最优证券组合 经济解释
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资本市场中均衡价格向量的存在性
17
作者 王杨 杨绪普 陈志平 《南京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第z1期11-15,共5页
对仅有风险资产且有有限多个其效用函数为一般凹函数的投资者参与的资本市场,在假设风险资产收益的联合分布为椭圆分布之下,通过考虑期望效用最大化问题,导出了市场出清条件下均衡价格向量存在的条件。所得结果推广了有关资本市场均衡... 对仅有风险资产且有有限多个其效用函数为一般凹函数的投资者参与的资本市场,在假设风险资产收益的联合分布为椭圆分布之下,通过考虑期望效用最大化问题,导出了市场出清条件下均衡价格向量存在的条件。所得结果推广了有关资本市场均衡分析的工作。 展开更多
关键词 椭圆分布 均衡价格 效用函数 最优证券组合
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Optimization of Portfolio of Stocks at ZSE through the Analysis of Historical Data
18
作者 Robert Fabac Dusan Mundar 《Computer Technology and Application》 2011年第12期1007-1014,共8页
Decision-making of investors at the stock exchange can be based on the fundamental indicators of stocks, on the technical indicators, or can exist as a combination of these two methods. The paper gives emphasis to the... Decision-making of investors at the stock exchange can be based on the fundamental indicators of stocks, on the technical indicators, or can exist as a combination of these two methods. The paper gives emphasis to the domain of technical analysis. In the broader sense the technical analysis enables the dynamics of the expected future values of the shares estimation. This can be performed on the basis of the data on historical trends of the revenues, profits and other indicators from the balance sheet, but also on the basis of historical data on changes in the values of the shares. Companies generally belong to the different sectors that have different presumptions of development resulting from the global market trends, technology and other characteristic. Processing of historical data values of the outstanding shares of the Zagreb Stock Exchange (ZSE) is origination of this research. Investors are interested to know the estimation of future returns for the stocks as well as the size of the risk associated with the expected returns. Research task in this paper is finding the optimal portfolio at the ZSE based on the concept of dominant portfolio by Markowitz approach. The portfolio is created by solving non-linear programming problem using the common software tools. The results of obtained optimal portfolios contain relevant conclusions about the specifics of the shares as well as the characteristics of the industrial sectors but also provide a further knowledge about diverse sectors treatment at the stock exchange in a multi-year period. 展开更多
关键词 Historical data Markowitz portfolio selection economic sectors Zagreb stock exchange expected yield risk.
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证券资产配置与大众推荐
19
作者 Nako.Kanna 刘俊哲 《经济体制改革》 CSSCI 北大核心 1999年第S1期181-186,共6页
关键词 最优证券组合 基金分离定理 投资者 人力资本 资产配置 历史分布 组合配置 无风险资产 有效证券组合 有效边界
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证券投资分析练习题
20
《河北自学考试》 2006年第3期25-26,共2页
关键词 证券投资分析 最优证券组合 金融期货合约 投资者 厌恶风险 深圳证券市场 头肩顶 练习题
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