BMS模型在保险公司最低偿付能力额度监管中的应用

内部风险管理水平是决定保险公司最低偿付能力额度标准的主要因素之一,但当前对保险公司的最低偿付能力额度监管中却没有体现这一点。将BMS模型应用到对保险公司的最低偿付能力额度监管模型中,能有效区分因内部风险管理水平差异而具有不同偿付能力风险的保险公司;同时,实证研究结果显示,含有BMS的最低偿付能力额度监管模型可以有效激励保险公司完善内部风险管理机制。

中国寿险业最低偿付能力额度要求研究

分析我国现行寿险业偿付能力额度标准理论,探讨现行标准的审慎性,并根据修正后的寿险业偿付能力额度的理论模型,采用中国寿险保险市场的历史数据进行了实证分析。

保险公司偿付能力额度及监管指标管理规定

中国保险监督管理委员会令 2003年第1号 现发布《保险公司偿付能力额度及监管指标管理规定》,自发布之日起施行。 主席:吴定富

偿付能力额度的计算模型

偿付能力额度是偿付能力监管中的核心。计算合理的偿付能力额度具有非常重要的现实意义 ,本文中利用风险理论的基本理论 ,并加以发展和近似 ,结合实际中的保险市场 ,构造了计算偿付能力额度的模型。并且 ,还根据再保险的情况 ,构造了比例再保险时偿付能力额度的计算模型。这些模型都是根据实际保险市场构造的 ,计算较为简单 ,数据都能从实际市场中得到 ,具有较强的可行性。

中国非寿险业法定偿付能力额度标准的合理性分析与实证分析

在综合分析我国非寿险保险公司最低偿付能力额度标准的理论根源的基础上,该文探讨了现行标准存在的缺陷及其原因,并利用我国非寿险市场的统计数据,重新计算了以净保费为计算基础的计算比率,对现行标准的不足进行了修正。

基于财务视角的保险公司偿付能力监管分析

偿付能力是保险企业的生命线,是保险业监管的核心。尤其是美国次贷危机的爆发导致了全球性的偿付能力危机,引发了新一轮全球性的偿付能力监管改革浪潮。因此重新审视我国偿付能力监管体系、改革和完善其监管效率将具有重大意义。本文从财务的角度全面分析了我国偿付能力监管体系的现状,重点从财务的角度分析了我国偿付能力监管存在的问题,最后提出了改善我国偿付能力监管体系的政策建议。

保险公司偿付能力额度及监管指标管理规定

中国保险监督管理委员会令2003年第1号现发布《保险公司偿付能力额度及监管指标管理规定》,自发布之日起施行。

保险业偿付能力监管的意义和方法

新《保险法》规定了今后将对保险业最低偿付能力进行监控 ,这对保护投保人的利益 ,促进保险业健康发展 ,具有重要意义。在监管方法方面 ,除现有规定外 ,今后首先要求保险企业从自身做起 ,讲求诚信 ,保证偿付能力 ;其次 ,要求行业自律 ,建立内部激励与约束机制 ;在宏观监控方面 ,应该偿付能力监管和市场行为监管两者并重 ,开展保险业信用评级 ,借鉴国际经验 ,不断完善偿付能力监管指标体系 ,改进财务报表制度。

动态偿付能力测试在保险公司偿付能力监管中的应用

鉴于保险经营环境中各因素的组合变化,研究监管者如何监测保险公司的偿付能力并为保险公司经营提供指导构成保险理论与实务界的一大研究趋向。本文介绍了动态偿付能力测试在保险公司偿付能力监管中的应用,通过案例分析,得出对我国保险公司偿付能力监管的启示,提出了在我国实施动态偿付能力测试有待解决的几个问题。

完善我国保险偿付能力监管的思考

一、我国保险偿付能力监管存在的问题 在借鉴国外经验同时考虑中国实际情况的基础上，我国对保险偿付能力的监管采取了“两层次、全方位”的监管模式。具体而言，第一层次——定性监管，即对保险公司的费率厘定、准备金提存、风险自留额确定及保险资金运用的监管，相关内容体现在《保险法》中，第二层次——定量监管，即偿付能力额度监管，集中体现在《保险公司偿付能力额度及监管指标管理规是劲（以下简称的《规定》）中。

论我国保险偿付能力监管体系

文章从国家监管、行业自律、社会监督和保险企业内部控制机制四个方面对我国保险偿付能力监管体系的建立进行了详细的论述 ,以期对中国保险偿付能力监管体系的建立有所裨益。

中国银保监会召开偿付能力监管委员会工作会议

日前,中国银保监会召开偿付能力监管委员会第十六次工作会议,分析了保险业偿付能力和风险状况,研究了2022年第二季度保险公司风险综合评级结果。银保监会党委委员、副主席周亮主持会议。第二季度末,纳入会议审议的181家保险公司平均综合偿付能力充足率为220.8%,平均核心偿付能力充足率为148.1%;实际资本为4.96万亿元,最低资本为2.24万亿元。财产险公司、人身险公司、再保险公司的平均综合偿付能力充足率分别为238.5%、214.7%和310.4%;平均核心偿付能力充足率分别为203.7%、134.1%和281.2%。

现金流量信息在保险公司偿付能力评估中的作用

偿付能力报告是保险监管部门基于监管的需要要求保险公司定期报送的报告。监管部门要求保险公司报送偿付能力报告是为了保护保单持有人的利益，使保单持有人能够得到应得的回报或补偿。至2006年末，保监会发布了13个偿付能力编报规则、2个问题解答，标志着我国保险公司偿付能力报告体系已经初步建立，偿付能力报告的内容日趋完善。这些编报规则规定保险公司偿付能力状况报告应包括以下几个部分内容：实际资本信息、最低资本要求、动态偿付能力测试以及内部风险管理制度报告，以从不同方面反映公司的偿付能力情况。在研究国外的偿付能力报告的内容时笔者发现，美国的偿付能力报告中包含现金流量表，而英国、澳大利亚的偿付能力报告则没有现金流量表。

我国财产保险公司偿付能力研究

我国财产保险公司的偿付能力不足问题已日益受到财产保险公司和政府监管部门的重视,中国保监会也将其作为近年来的工作重点来解决。但是衡量偿付能力充足与否的法定偿付能力额度应该如何来规定,还是一项值是探讨的重大课题。从财产保险公司偿付能力的内涵出发,说明最低偿付能力额度是确定法定偿付能力额度的理论基础,进一步探讨测算财产保险公司最低偿付能力额度的方法,并进行了实证分析。

保监会1号令摸底保险公司偿付能力

在保险市场迅速膨胀的同时,资本金不足却成为保险公司——特别是大型国有保险公司的隐忧。

中美寿险公司偿付能力管理比较

偿付能力监管是实现保险公平、促进保险业健康成长的重要保证,各国保险监管当局都将确保保险公司的偿付能力列为首要任务。本文拟就寿险公司的偿付能力管理对保险监管最为完善的主要保险发达国家——美国与我国的有关法规进行比较,深入体会《保险法》和《暂行规定》,以加深对保险企业最低偿付能力的认识。

我国寿险业最低资本监管严苛性研究

基于破产模型,文章利用拟合分布法和非参数Bootstrap法测算了不同破产概率下的最低资本,并和欧盟监管模型比较。研究发现:我国大型寿险公司的最低资本要求与欧盟Solvency 0/I相比过于严苛,中小型寿险公司的最低资本要求与欧盟Solvency 0/I相比要过于宽松,经各视角综合分析认为,寿险行业的现行监管标准与欧盟Solvency 0/I相比严苛程度是合理的。因此建议正在制定的第二代偿付能力监管制度不应把重点放在最低资本的具体数目上,而应更加注重对定性风险及信息披露的监管。

优化保险公司偿付能力监管

2023年9月10日,国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》(以下简称《通知》),在保持综合偿付能力充足率100%和核心偿付能力充足率50%监管标准不变的基础上,从差异化调节最低资本要求、优化资本计量标准和优化风险因子三个方面进行了明确规定及阐述,旨在完善保险公司偿付能力监管标准,优化保险公司资本计量标准,引导保险公司回归保障本源,支持保险公司服务实体经济和科技创新,促进资本市场稳定发展,推动保险行业稳健经营及高质量发展。