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股指期货最后结算价:国际比较与台湾经验
1
作者
林苍祥
郑振龙
刘春性
《财贸经济》
CSSCI
北大核心
2010年第1期29-36,共8页
本文对目前全球主要交易所股价指数期货最后结算价的确定规则进行了横向归类和比较,介绍了台湾期货交易所股指期货最后结算价确定规则的历史演变。以我国台湾地区为研究对象,利用拔靴复制检定方法,本文对股指期货最后结算价各种确定规...
本文对目前全球主要交易所股价指数期货最后结算价的确定规则进行了横向归类和比较,介绍了台湾期货交易所股指期货最后结算价确定规则的历史演变。以我国台湾地区为研究对象,利用拔靴复制检定方法,本文对股指期货最后结算价各种确定规则的效应进行了实证分析,并得到了一系列重要的实证结论。
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关键词
最后结算价
波动性
价
格操纵
套利风险
收敛性
原文传递
题名
股指期货最后结算价:国际比较与台湾经验
1
作者
林苍祥
郑振龙
刘春性
机构
淡江大学财务金融所
厦门大学金融系
台湾期货交易所结算部
出处
《财贸经济》
CSSCI
北大核心
2010年第1期29-36,共8页
基金
国家自然科学基金面上项目“非完美信息下基于观点偏差调整的资产定价”(项目号:70971114)
教育部“国际金融危机应对研究”应急项目“金融市场的信息功能与金融危机预警”(项目号:2009JYJR051)
福建省自然科学基金项目“卖空交易对证券市场的影响研究”(项目号:2009J01316)
文摘
本文对目前全球主要交易所股价指数期货最后结算价的确定规则进行了横向归类和比较,介绍了台湾期货交易所股指期货最后结算价确定规则的历史演变。以我国台湾地区为研究对象,利用拔靴复制检定方法,本文对股指期货最后结算价各种确定规则的效应进行了实证分析,并得到了一系列重要的实证结论。
关键词
最后结算价
波动性
价
格操纵
套利风险
收敛性
Keywords
Final Settlement Price,Volatility,Price Manipulation,Arbitrage Risk,Price Convergence
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
股指期货最后结算价:国际比较与台湾经验
林苍祥
郑振龙
刘春性
《财贸经济》
CSSCI
北大核心
2010
0
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