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基于BMM模型的金融极端风险研究及实证分析
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作者 李侦 吕文元 《科技和产业》 2017年第11期148-152,共5页
介绍极值理论,包括广义极值分布、区组最大值模型的拟合方法、检验方法等,重点考虑极值相依机构,引入极值指标,考虑不同频率下收益率的极值分布,并计算相应的VaR。之后对股票的对数收益率进行分析,首先从偏度峰度等基本统计量可知服从... 介绍极值理论,包括广义极值分布、区组最大值模型的拟合方法、检验方法等,重点考虑极值相依机构,引入极值指标,考虑不同频率下收益率的极值分布,并计算相应的VaR。之后对股票的对数收益率进行分析,首先从偏度峰度等基本统计量可知服从左偏尖峰分布,然后拟合边缘分布参数,判断都属于Frechet分布,最后用BMM模型和正态分布进行连接,得出结论正态分布模拟得到的极端损失和极端收益远远低于BMM方法。 展开更多
关键词 区组最大值模型 极值指标 VAR
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非线性回归拟合正常人群前臂远端骨密度变化
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作者 季颖 华琳 刘忠厚 《中国骨质疏松杂志》 CAS CSCD 2005年第4期467-469,共3页
目的采用非线性回归中的最大值函数拟合正常人群前臂远端骨密度(BMD)变化。方法用pDEXAOSTEOMETERDTX200骨密度仪测量603例5~89岁健康人前臂远端的BMD,对BMD随年龄的变化趋势采用非线性回归模型拟合并与线性回归模型作比较;根据最大值... 目的采用非线性回归中的最大值函数拟合正常人群前臂远端骨密度(BMD)变化。方法用pDEXAOSTEOMETERDTX200骨密度仪测量603例5~89岁健康人前臂远端的BMD,对BMD随年龄的变化趋势采用非线性回归模型拟合并与线性回归模型作比较;根据最大值函数回归模型方程,以极大值作为峰值BMD计算出峰值BMD时相应的年龄值以及BMD下降13%和25%时相应的年龄值。结果以方程的决定系数R2来评价,非线性回归中最大值函数回归模型的拟合效果与线性回归模型中拟合效果最佳的三次回归模型相近。结论在BMD随年龄变化的研究中可试用非线性回归中的最大值函数进行拟合分析。 展开更多
关键词 骨密度 前臂 非线性回归 最大值回归模型
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Single-period Two-product Inventory Model with Reorder and Substitution
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作者 LI Xiao-shen GAO Ke-quan 《Chinese Quarterly Journal of Mathematics》 CSCD 北大核心 2006年第1期148-158,共11页
在市场,对许多产品的过量要求能被遇见由甚至在一个时期期间改组,并且零售商通常为更多的利益采用替换策略。在零售商的替换策略和允许下面改组,我们与随机的要求和比例的费用和收入为 two-substitutable-product 库存问题开发利润... 在市场,对许多产品的过量要求能被遇见由甚至在一个时期期间改组,并且零售商通常为更多的利益采用替换策略。在零售商的替换策略和允许下面改组,我们与随机的要求和比例的费用和收入为 two-substitutable-product 库存问题开发利润最大化模型。我们证明客观功能是凹面和 submodular,因此,最佳的政策存在。我们在场最佳的条件为订数量并且提供最佳的顺序数量的一些性质。把我们的模型与 Netessine 和 Rudi 作比较的,我们证明那改组,替换策略的采纳能提起一般利润并且在一般股票水平下面调整。 展开更多
关键词 存量 最佳有序量 代入法 最大值模型 运筹学
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RESEARCH OF PINYIN-TO-CHARACTER CONVERSION BASED ON MAXIMUM ENTROPY MODEL 被引量:1
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作者 Zhao Yan Wang Xiaolong Liu Bingquan Guan Yi 《Journal of Electronics(China)》 2006年第6期864-869,共6页
This paper applied Maximum Entropy (ME) model to Pinyin-To-Character (PTC) conversion in-stead of Hidden Markov Model (HMM) that could not include complicated and long-distance lexical informa-tion. Two ME models were... This paper applied Maximum Entropy (ME) model to Pinyin-To-Character (PTC) conversion in-stead of Hidden Markov Model (HMM) that could not include complicated and long-distance lexical informa-tion. Two ME models were built based on simple and complex templates respectively, and the complex one gave better conversion result. Furthermore, conversion trigger pair of y A → y B cBwas proposed to extract the long-distance constrain feature from the corpus; and then Average Mutual Information (AMI) was used to se-lect conversion trigger pair features which were added to the ME model. The experiment shows that conver-sion error of the ME with conversion trigger pairs is reduced by 4% on a small training corpus, comparing with HMM smoothed by absolute smoothing. 展开更多
关键词 转化率 最大值模型 隐藏马尔可夫模型 平均交互信息
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