用蒙特卡洛模拟法计算正交最小二乘法拟合参数的标准偏差

介绍了一种计算正交最小二乘法拟合参数标准偏差的新方法———蒙特卡洛模拟法 ,并以电子探针微区分析技术分析环境样品的数据为例 ,对用于计算经典最小二乘法回归系数标准偏差的公式法和蒙特卡洛模拟法进行了比较。计算结果表明 ,两者完全相符 ,蒙特卡洛模拟法的计算结果正确、可靠。考察了模拟次数对计算结果的影响。模拟次数大于 5 0 0时 ,计算结果趋于稳定 ,计算所需时间在 1min以内。拟合方差与回归系数标准偏差存在明显的相关关系。线性模型能解释的方差越大 ,回归系数标准偏差越小。

基于最小二乘蒙特卡洛简化算法的保险公司经济资本度量研究

对最小二乘蒙特卡洛方法(LSMC)在保险公司经济资本度量中的简化进行了研究,探讨了该方法在实施过程中的模型处理以及对于嵌套随机模拟的简化效果与效率提升。在此基础上,针对变额年金产品,在不同预测期限下,借助最小二乘蒙特卡洛方法对经济资本进行了度量,并与完整嵌套随机模拟进行了效果比较。研究结果表明,最小二乘蒙特卡洛方法在经济资本度量中起到了良好的简化作用,对于风险损失的尾部拟合具有良好效果。同时相比于经济资本度量中常用的嵌套随机模拟,大大提高了运算效率。

广义Pareto分布近似广义最小二乘估计

广义Pareto分布(generalized Pareto distribution,GPD)是统计分析中的一个极为重要的分布.对基于广义Pareto分布的若干个样本分位数进行了研究.首先,求解具有较高精度的形状参数的参数估计;其次,得出广义Pareto分布位置参数及尺度参数的近似广义最小二乘估计.本方法简单易行,对形状参数的存在条件没有限制,通过Monte Carlo模拟验证了该方法具有较高的精度.

亚式期权的MCMC回归模拟定价

在Boyle将几何平均亚式期权定价作为算术平均亚式期权定价的控制变量基础上,提出将马尔科夫链蒙特卡洛算法融入到方差减少方法的控制变量技术中,对回归方程系数进行有效估计,实现算术平均亚式期权的更加合理定价.并以对无红利算术平均亚式看涨股票期权定价为例,进行大量实证模拟,从期权价格、期权价格标准差等方面与蒙特卡洛模拟方法、最小二乘控制变量方法进行对比分析,结果表明,基于MCMC回归模拟的定价方法具有可行性与有效性.

R&D项目的期权价值——基于跳扩散模糊实物期权定价模型的数值模拟

随着市场竞争和全球化的日益增强,创新成为许多高新技术公司的重要战略之一,R&D项目的成功与否直接关系了这些公司的生存和发展。根据实物期权的相关理论,从期权角度出发,同时考虑实际问题的复杂性,在模型中引入模糊数,建立R&D项目的跳扩散条件下的模糊期权定价模型。选取一个R&D项目的实际案例,利用不同的期权定价模型对该项目的期权价值采用最小二乘蒙特卡洛模拟的方法进行数值模拟。结果显示,R&D项目中的柔性管理价值较大,若考虑模糊环境,则柔性管理的价值会更大。

互联网视频企业数据资产价值评估--以芒果超媒为例

近年来,随着人工智能、大数据、云计算等数字技术的不断发展,数字经济已成为促进经济增长的核心动力。在数字经济时代,数据资产在互联网视频企业中的地位愈发重要,如何客观、合理地评估其价值成为了当前研究的热点问题。在明确数据资产内涵的基础上,综述现有评估方法,针对性地提出互联网视频企业数据资产价值评估方案,并以芒果超媒为例验证方案的可行性和有效性。研究表明:技术资产和数据资产在互联网视频企业表外资产中占有重要地位;芒果超媒的数据资产有较大增值潜力;可以采用层次分析-收益分成法与最小二乘-蒙特卡洛模拟法分别确认数据资产的经济价值和潜在价值,该方案能较为准确地评估互联网视频企业数据资产的价值,同时有助于拓展互联网视频企业数据资产评估的思路;科学合理的数据资产评估结论可以为商业并购和企业决策提供依据,推动企业数据资产化,助力数字经济发展。

基于实物期权的中国光伏发电项目投资评价

针对中国光伏发电的实际,建立基于实物期权的光伏发电项目投资评价模型,考虑市场条件、技术条件以及上网电价政策的不确定性,应用最小二乘蒙特卡洛模拟方法求解。分析中国光伏发电项目的投资价值与最优投资时间,通过灵敏度分析,探讨市场变化与技术变化对投资价值与最优投资时间的影响。研究表明:中国现在的光伏发电投资环境不足以吸引投资者的即刻投资;非可再生能源发电成本波动性的提高会增加光伏发电项目投资价值,但会推后项目的最优投资时间;技术变化漂移率的提升可提高光伏发电项目投资价值,而技术变化的波动率则降低光伏发电项目投资价值。因此,国家应该一方面提高电价补贴,增加研发投入;另一方面维护光伏发电市场条件和技术发展的稳定。

一种新颖的基于TDSA的多个正弦信号参数估计方法

该文提出了一种基于跨维模拟退火(TDSA)算法联合估计实正弦信号个数及频率的新方法。该文在跨维模拟退火算法基础上,引入惩罚因子,通过最小二乘精简采样参数,在高斯白噪声中检测正弦信号的个数及频率。仿真证实,该方法具有较好的效果。

基于CPV模型改进的信用风险宏观压力测试研究

对CPV模型的残差相关性假设进行了调整,使压力情景生成模型和风险传导模型能分开处理,从而可采用偏最小二乘法对信用风险传导模型进行参数估计,避免了宏观经济因子因多重共线性不能进压力测试系统这一问题.通过似无关回归对情景生成模型参数进行估计,在信用风险传导模型含有宏观经济因子滞后项情况下,使用蒙特卡洛模拟方法进行压力情景生成.算例分析结果表明,本文提出的压力测试方法可有效地应用于银行业逆周期管理.

多维美式勒式期权定价研究

本文运用最小二乘蒙特卡洛模拟方法,对多维美式勒式期权的定价问题进行了研究,并得到了在二维情况下美式勒式期权最优执行边界的示意图。从期权定价的领域来看,本文既是对多维期权研究的补充,也是对一维美式勒式期权研究的扩展。

局部自相似过程的小波估计(英文)

首先,针对时变自相似参数提出了一种基于最大重叠离散小波变换的估计方法:对此进行了蒙特卡洛模拟研究,发现提高了估计的精度;最后,将研究结果应用于海洋垂直切变序列.

含有柔性输电装置的灵活性输电投资决策模型

输电系统投资面临很多潜在的市场风险,这对投资者决策的灵活性提出了较高的要求。考虑输电投资的不确定因素,引入柔性输电装置投资方案,应用最小二乘蒙特卡洛模拟方法建立了投资期权估值模型,在此基础上,建立了优先投资柔性输电装置、优先投资输电线路和同时投资柔性输电装置和输电线路3种方案的期权价值模型,并以社会收益最大化为决策准则,通过Garver-6节点系统及IEEE-24节点系统对方法及模型进行验证。

考虑出行温度影响的电动汽车充电功率需求分析

出行温度会通过多方面的干扰直接影响到电动汽车的具体能耗情况,从而导致在不同温度下其充电功率需求的差异。依据统计学原理,在大量样本支撑下,采用最小二乘法获取电动汽车单位公里电耗与出行温度的具体联系,提出一种计及出行温度的电动汽车充电功率计算模型。以北京市某小区配电网为例,采用蒙特卡洛法模拟不同季节(温度)下电动汽车充电负荷的具体差异,分析不同季节下电动汽车负荷对区域电网产生的不同影响,为将来电动汽车充电行为的有序控制提供一种新的分季节调度思路。

基于LMM的美式可赎回债券定价研究

由于美式利率衍生品对描述利率期限结构模型要求较高,因此LIBOR市场模型(LMM)等无套利模型便得到了交易员的青睐.本文介绍了远期利率模型LIBOR市场模型(LMM),并假定远期利率服从LIBOR市场模型,然后通过一个例子说明美式可赎回债券的定价过程.其做法是在LMM框架下设定模型中的参数值,将LMM离散化,利用蒙特卡洛模拟法模拟LIBOR路径,利用最小二乘法估计持有债券期权的价值,从而通过逐步模拟确定可赎回债券的价格.

约束条件下的线性贝叶斯估计

本文提出等式约束下线性模型中回归参数的线性贝叶斯估计,证明其在均方误差矩阵准则下相对于约束最小二乘估计的优越性,并采用蒙特卡洛模拟和数值算例验证其优越性.

CSI模型样本量的Monte Carlo研究

文章从实际应用的角度对满意度模型进行了分析,并通过前人的研究对两种估计方法进行了多方面的比较;运用Monte Carlo模拟对CSI实用中样本量问题进行了探讨:应用proactive Monte Carlo证明PLS在小样本下估计效果比LISREL更具稳健性,又应用reactive Monte Carlo模拟证明PLS对样本量也有要求,并非任何小样本都适用。

关于期权定价模型的比较分析与实证研究

期权定价一直是数学和金融界的重要研究对象。随着经济的高速发展,越来越多的资金需要得到有效避险,这也导致股指期权这一金融衍生品应运而生。但是,一般的布莱克斯科尔斯偏微分方程方法无法解决可以提前行使的美式期权的定价问题。因此,可以通过基于风险中性测度的反向随机微分方程,使用布莱克斯科尔斯、蒙特卡洛模拟、最小二乘蒙特卡洛模拟、二项式树法和有限差分法研究期权的定价,并加以比较。对几种不同计算方法的结果进行实证分析和比较,得出不同方法的优点和缺点,同时也得到期权价格对市场的反应。

基于实物期权理论的城市钢铁企业投资决策研究

针对城市钢铁企业"搬不搬,何时搬"的问题,基于实物期权理论,考虑产品、原材料、燃料动力价格的不确定性,建立投资评价模型。应用最小二乘蒙特卡洛模拟求解,得到项目投资价值、盈利概率和投资时机。通过灵敏性分析,探讨产品、主要原材料价格变化对三个指标的影响。研究表明:项目有投资价值,立即投资,风险过高;产品价格漂移参数增加会显著提高投资价值,降低风险,推迟投资。

基于跳扩散过程的回望期权定价的数值算法

运用加权最小二乘蒙特卡洛模拟法(WLSM)研究标的资产服从跳扩散过程的美式回望期权定价问题,改进了Longstaff等提出的最小二乘模拟法.运用WLSM对美式回望期权进行定价,数值实验结果表明该方法具有较为显著的优势.

R&D项目政府最优资助方式和资助金额研究──基于实物期权定价模型

不同的政府资助方式和资助金额对企业R&D项目的激励作用不同,因此需要确定合理的资助方式和金额使得资助政策发挥最大效用。本文采用实物期权分析方法,结合政府资助方式不同特点,建立了R&D项目期权定价模型和政府资助的实物期权模型。通过一个R&D项目实例,采用最小二乘蒙特卡洛模拟的方法进行数值模拟,得到各种资助方式下最优的资助金额,并对这些资助方式的效果进行了比较。结果表明,在模型的假设条件下,直接资助方式效率最高,综合考虑各方面因素税收优惠是最优的政府资助方式。