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最小对称熵鞅测度和不完备市场中的定价问题 被引量：3
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作者 汤思英 刘继春 杜立金 《厦门大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2004年第4期465-468,共4页
在等价鞅测度集Me≠的条件下,文章给出了最小对称熵鞅测度的概念.利用这一新的准则,确定了鞅测度,提供了存在惟一最小对称熵鞅测度的充分条件.进一步,刻画了最小对称熵鞅测度密度的特征.最后,在不完备市场的条件下,讨论了对称熵最小... 在等价鞅测度集Me≠的条件下,文章给出了最小对称熵鞅测度的概念.利用这一新的准则,确定了鞅测度,提供了存在惟一最小对称熵鞅测度的充分条件.进一步,刻画了最小对称熵鞅测度密度的特征.最后,在不完备市场的条件下,讨论了对称熵最小化和效用函数最大化的等价性. 展开更多
关键词 等价鞅测度 最小对称熵鞅测度 不完备市场 定价 效用函数 概率空间
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