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最小数学期望与倒向随机微分方程 被引量：1
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作者 李娟 陈增敬 尉永青 《数学进展》 CSCD 北大核心 2003年第4期441-448,共8页
本文讨论了如何用倒向随机微分方程(BSDE)来计算一类最小数学期望;证明了对Brown运动,最小数学期望算子仍然保留了数学期望算子的某些性质.指出了最小数学期望算子与数学期望算子的某些不同之处.
关键词 最小数学期望 倒向随机微分方程 经济学 条件容度期望 概率测度 BROWN运动 算子
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