1
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随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价 |
闫海峰
刘利敏
杨建奇
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2009 |
7
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2
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离散时间模型的指数效用无差别定价和最小熵鞅测度 |
潘燕玲
沈艳琳
刘利敏
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《河南科技大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
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2010 |
1
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3
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马尔可夫交换Levy过程的最小熵鞅测度 |
宋瑞丽
王波
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《数学年刊(A辑)》
CSCD
北大核心
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2010 |
1
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4
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最小熵鞅测度下的半马氏市道轮换利率模型 |
柳向东
王星蕊
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《深圳大学学报(理工版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2016 |
2
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5
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跳扩散半鞅的最小鞅测度与最小熵鞅测度 |
李晓春
黄水霞
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《许昌学院学报》
CAS
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2008 |
1
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6
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马尔可夫调制的几何布朗运动的最小熵鞅测度(英文) |
王波
宋瑞丽
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《应用概率统计》
CSCD
北大核心
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2013 |
0 |
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7
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带跳Brown运动的最小熵鞅测度 |
李晓春
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《河南机电高等专科学校学报》
CAS
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2007 |
0 |
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8
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一类多维跳过程的最小熵鞅测度 |
李佳佳
沈兆晖
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《湖北师范大学学报(自然科学版)》
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2021 |
0 |
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9
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有限状态多期模型下的最小熵等价鞅测度及其应用 |
黄光辉
李冬梅
万建平
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《经济数学》
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2012 |
0 |
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10
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最小对称熵鞅测度和不完备市场中的定价问题 |
汤思英
刘继春
杜立金
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《厦门大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
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2004 |
3
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11
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随机波动率模型的等价鞅测度 |
刘利敏
闫振荣
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《河南师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
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2006 |
2
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12
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三叉树模型下的等价鞅测度 |
闫海峰
刘利敏
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《运筹与管理》
CSCD
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2006 |
0 |
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13
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基于跳扩散模型的二叉树方法中的鞅测度讨论 |
陈旭
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2012 |
0 |
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14
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半马氏市道轮换利率期限结构模型——基于最小Tsallis熵鞅测度 |
柳向东
王星蕊
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《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
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2017 |
4
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15
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马氏过程影响的Le′vy模型下的期权定价 |
王丙均
袁明霞
杨纪龙
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《江南大学学报(自然科学版)》
CAS
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2010 |
0 |
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16
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马氏状态转换的Lévy模型下的期权定价 |
王丙均
杨纪龙
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《徐州师范大学学报(自然科学版)》
CAS
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2008 |
0 |
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