基于小波变换多维时间序列最新变化点检测

现代数据科学中存在大量的多维时间序列数据,检测多维时间序列中的最新变化点对于短期预测很重要。一种改进的方法被提出,以检测此类多维时间序列数据中最新变化点。通过使用小波变换,将多维时间序列中的变化点检测问题转化为相对较容易的多维面板数据中的变化点检测问题。该方法旨在跨时间序列合并信息,以便优先推断多个序列中同一时间点的最新变化。通过对每个时间序列的输出进行后处理,获取最新变化点的时间集及该时间最近变化点的序列集。最后使用R软件以模拟数据和S&P500数据实验证明了该方法的有效性。