最终破产概率的更新方程及渐近估计

通过引入泛函的方法,导出了初始盈余为u的最终破产概率ψ（u;ω）的更新方程为ψ（u;ω）,进而首次得到了一般情形下最终破产概率ψ（u;

离散模型的最终破产概率的Lundberg上界

利用鞅论技巧导出了离散模型最终破产概率的Lundberg上界,论证了关于离散模型最终破产概率的Lundberg型不等式。

最终破产概率的Lundberg上界及其应用

利用停时和鞅论技巧导出了保险公司在初始盈余为u(u≥0)的条件下的最终破产概率及其Lundberg上界,并结合实例说明它的应用.

索赔额服从混合指数分布的最终破产概率

本文针对混合指数分布导出了保险公司在初始盈余为u(u≥0)的条件下的最终破产概率的显式解的一般表达式。

最终破产概率的Lundberg上界及其应用

利用停时和鞅论技巧导出了保险公司在初始盈余为u(u≥0)的条件下的最终破产概率及其Lundberg上界,并结合实例说明它的应用.

带连续变利率风险模型最终破产概率上界

考虑了带二元连续变利息力的Sparre Andersen风险模型.研究了积累值盈余过程的表达式与性质;在利率递增环境下,利用推广后的调节系数方程组与递归技术推导了最终破产概率的上界,结论表明得到的破产概率上界是更为一般的Lundberg指数上界.

索赔总额服从Gamma分布的破产概率及渐近估计

运用古典概率论知识对索赔总额服从Gamma分布模型导出了最终破产概率的表达式,并得到其渐近估计.

经典风险模型破产赤字分析

文章主要研究了经典风险模型破产赤字的分布。首先应用更新方程理论研究最终破产时赤字的分布,然后应用随机模拟的知识研究有限时间内破产赤字的经验分布,并在假设索赔是指数分布时,考察了2个具体的、在不同时间和不同初始盈余下破产赤字的经验分布,得到一个值得注意的结论,有助于加深对有限时间破产赤字分布的了解。

索赔额服从混合指数分布的破产概率及其渐近估计

运用古典概率论的有关知识,针对个体索赔额服从混合指数分布的破产概率问题,通过建立合适的数学模型导出了它的最终破产概率的显式表达式,并得到了它的渐近估计.所得结果包含了现有文献的相关结论.

索赔额服从卡方分布的破产概率及其渐近估计

通过建立合适的数学模型,运用古典概率论的有关知识,针对索赔额服从卡方分布的模型导出了保险公司最终破产概率的显式表达式,并得到了相应的渐近估计,所得结果推广包含了文献[1]和文献[8]的相关结论。

索赔额服从爱尔朗分布的破产概率及渐近估计

针对索赔额服从k阶爱尔朗分布的风险问题,通过建立合适的数学模型,利用概率论的有关知识和破产理论的有关结果导出了该模型最终破产概率的显式表达式,并进一步通过引入卷积定义和更新方程得到了它的渐近估计.

基于交替更新过程的模糊随机破产模型

假设索赔额、盈余额和更新过程均是在模糊随机环境中,并且将索赔过程定义为在交替更新过程.当索赔额和时间间隔是服从不同的指数分布时,本文建立了交替更新过程下的模糊随机破产模型,并给出了最终破产概率公式与最终破产机会均值公式.

索赔额服从指数分布的破产概率及渐近估计

针对指数分布导出了保险公司在初始盈余为u(u≥0)的条件下的最终破产概率及其渐近估计的显式解,并结合实例举例说明两者之间的关系.

具有随机保费收入风险模型的破产概率

研究保费收入为复合Poisson过程的风险模型,得到最终破产概率所满足的积分方程.利用递归的技巧,给出最终破产概率的Lundberg上界.

离散经典风险模型破产概率的递推解及算法实现与比较

该文重点研究完全离散经典风险模型任意初始盈余下最终破产概率的递推解,并结合中国保险业具体数据加以分析,在Matlab中实现了算法的应用和数据比较.

复合二项分布模型的破产概率及其渐近估计

运用古典概率的有关知识,通过建立合适的数学模型导出了复合二项分布的破产概率的显式解,进而得到了它的渐近估计表达式。所得结论包含了有关文献的结果。

Erlang(2)风险过程在阈红利策略下的破产概率

研究了阈红利策略的Erlang(2)风险模型的破产问题,即给出了最终破产概率的两个微积分方程,推导出了它的解或更新方程.在索赔额为指数分布条件下计算出了相应的数值结果.

相关随机利率下的双二项模型的破产概率

研究带有相关随机利率的双二项风险模型,得到了破产概率的积分表达式,并利用鞅分析的方法得到了破产概率的经典Lundberg上界,另外给出了一个破产概率的比经典Lundberg上界更精确的上界.

一类带干扰风险过程破产概率的指数不等式

本文考虑一类带干扰风险过程，给出该过程广义无穷小算子，并由此获得一类带干扰风险过程的鞅，运用鞅的停时理论导出一类带干扰风险过程的最终破产概率和有限时破产概率的指数不等式。