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中国系统性金融风险信息溢出者是谁——来自SRISK模型及网络分析法的经验证据
被引量:
3
1
作者
任英华
刘洋
+1 位作者
彭庆雪
汤季蓉
《湖南大学学报(社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2021年第3期49-59,共11页
基于SRISK模型测度2009-2019年银行、多元金融、保险和房地产四部门共计240家上市公司的系统性风险,并通过有向网络分析金融机构之间风险信息的溢出效应,研究发现“h=132天,C=-40%”更加符合我国系统性危机事件定义方式;在风险总量上,...
基于SRISK模型测度2009-2019年银行、多元金融、保险和房地产四部门共计240家上市公司的系统性风险,并通过有向网络分析金融机构之间风险信息的溢出效应,研究发现“h=132天,C=-40%”更加符合我国系统性危机事件定义方式;在风险总量上,银行和保险部门占据重要地位,房地产近年来上升趋势明显;在风险信息传导上,银行是重要的长期风险信息溢出者。
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关键词
SRISK
系统性金融风险
蒙特卡罗方法
有向格兰杰因果检验
风险溢出网络
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职称材料
题名
中国系统性金融风险信息溢出者是谁——来自SRISK模型及网络分析法的经验证据
被引量:
3
1
作者
任英华
刘洋
彭庆雪
汤季蓉
机构
湖南大学金融与统计学院
出处
《湖南大学学报(社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2021年第3期49-59,共11页
基金
国家社科基金一般项目:复杂网络视角下系统性金融风险的统计监测研究(19BTJ024)
湖南省自然科学基金面上项目(2019JJ40038)。
文摘
基于SRISK模型测度2009-2019年银行、多元金融、保险和房地产四部门共计240家上市公司的系统性风险,并通过有向网络分析金融机构之间风险信息的溢出效应,研究发现“h=132天,C=-40%”更加符合我国系统性危机事件定义方式;在风险总量上,银行和保险部门占据重要地位,房地产近年来上升趋势明显;在风险信息传导上,银行是重要的长期风险信息溢出者。
关键词
SRISK
系统性金融风险
蒙特卡罗方法
有向格兰杰因果检验
风险溢出网络
Keywords
SRISK
systematic financial risk
Monte Carlo method
directed granger causality test
risk spillover network
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.59 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
中国系统性金融风险信息溢出者是谁——来自SRISK模型及网络分析法的经验证据
任英华
刘洋
彭庆雪
汤季蓉
《湖南大学学报(社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2021
3
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