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基于Range检验的AR(p)模型参数变点的在线监测
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作者 薛义新 赵文芝 刘鑫 《纺织高校基础科学学报》 CAS 2018年第1期63-67,89,共6页
为研究AR(p)模型参数变点的在线监测问题,在有效得分向量的基础上,给出参数变点的Range监测统计量,并得到原假设和备择假设下监测统计量的极限性质.通过Monte Carlo模拟方法给出监测统计量的经验水平,经验势和平均运行长度.最后将该方... 为研究AR(p)模型参数变点的在线监测问题,在有效得分向量的基础上,给出参数变点的Range监测统计量,并得到原假设和备择假设下监测统计量的极限性质.通过Monte Carlo模拟方法给出监测统计量的经验水平,经验势和平均运行长度.最后将该方法应用于股票价格方差变点的监测问题中,说明了该方法的有效性. 展开更多
关键词 AR(P)模型 变点 在线监测 有效得分向量
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