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中国A股市场收益波动的持续性研究——基于有效矩方法的分析 被引量:1
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作者 朱永军 何晓光 《当代财经》 CSSCI 北大核心 2006年第12期55-58,共4页
以1992年10月至2003年12月沪深两市A股指数日收益为研究样本,利用最近发展的有效矩方法对随机波动模型进行估计,以及对沪深股市波动的持续性进行研究后发现:沪深两市A股指数收益的波动持续性并不明显;深市的波动持续性要比沪市高,但沪... 以1992年10月至2003年12月沪深两市A股指数日收益为研究样本,利用最近发展的有效矩方法对随机波动模型进行估计,以及对沪深股市波动的持续性进行研究后发现:沪深两市A股指数收益的波动持续性并不明显;深市的波动持续性要比沪市高,但沪市的波动平均水平要比深市大。 展开更多
关键词 随机波动 波动持续性 有效矩方法
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基于有效矩估计方法的我国利率期限结构实证分析
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作者 孙伶俐 《中外企业家》 2011年第10X期88-89,共2页
首先回顾了国内外的一些利率模型,接着着重分析了一些利率模型及相关债券定价公式。然后利用银行间国债交易数据,使用有效矩估计方法对仿射利率模型及非仿射利率模型进行了实证分析。结果表明仿射利率模型不能很好地刻画利率的期限结构... 首先回顾了国内外的一些利率模型,接着着重分析了一些利率模型及相关债券定价公式。然后利用银行间国债交易数据,使用有效矩估计方法对仿射利率模型及非仿射利率模型进行了实证分析。结果表明仿射利率模型不能很好地刻画利率的期限结构,而非仿射利率模型能较好的刻画利率的期限结构。 展开更多
关键词 仿射利率模型 非仿射利率模型 有效估计方法 银行间债券市场
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An interval effective independence method for optimal sensor placement based on non-probabilistic approach 被引量:6
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作者 YANG Chen LU ZiXing 《Science China(Technological Sciences)》 SCIE EI CAS CSCD 2017年第2期186-198,共13页
This paper presents an interval effective independence method for optimal sensor placement, which contains uncertain structural information. To overcome the lack of insufficient statistic description of uncertain para... This paper presents an interval effective independence method for optimal sensor placement, which contains uncertain structural information. To overcome the lack of insufficient statistic description of uncertain parameters, this paper treats uncertainties as non-probability intervals. Based on the iterative process of classical effective independence method, the proposed study considers the eliminating steps with uncertain cases. Therefore, this method with Fisher information matrix is extended to interval numbers, which could conform to actual engineering. As long as we know the bounds of uncertainties, the interval Fisher information matrix could be obtained conveniently by interval analysis technology. Moreover, due to the definition and calculation of the interval relationship, the possibilities of eliminating candidate sensors in each iterative process and the final layout of sensor placement are both presented in this paper. Finally, two numerical examples, including a five-storey shear structure and a truss structure are proposed respectively in this paper. Compared with Monte Carlo simulation, both of them can indicate the veracity of the interval effective independence method. 展开更多
关键词 optimal sensor placement interval effective independence method non-probabilistic approach interval Fisher information matrix interval possibility
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