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题名对有限套利理论的几点认识
被引量:4
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作者
陈维
黄丹
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机构
西南财经大学会计系
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出处
《重庆教育学院学报》
2004年第2期22-24,共3页
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文摘
作为行为金融学理论基石之一的有限套利理论 ,较为合理地对金融资产价格偏差的长期存在进行了解释 ,为行为金融学这一现代金融学发展的新兴领域提供了强有力的理论支撑。在对行为金融学两大理论基石进行简要介绍的基础上 ,重点对有限套利理论及其依据进行探讨 。
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关键词
有限套利理论
价格偏差
理性投资者
噪音投资者
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分类号
F830.59
[经济管理—金融学]
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题名行为金融理论回顾及其前沿研究
被引量:1
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作者
魏子力
胡坚
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机构
北京大学经济学院
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出处
《河北经贸大学学报》
2004年第3期39-46,共8页
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文摘
自20世纪80年代以来,行为金融理论一直是资本市场前沿研究的热点之一。近年来,介绍该领域研究成果的国内文献层出不穷。但由于行为金融学的自身还未构建起令人信服的理论体系,所以要对其作一个完整、系统的理论回顾存在相当的困难。因此,本文拟从行为金融学的两大理论基石(投资者心态分析理论和有限套利理论)入手,重点介绍心理账户模型、噪声交易模型和专业套利模型,期望能将行为金融理论的基本框架及其最新成果呈现出来,并揭示出其对现代金融市场中投资者行为研究的意义和价值。
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关键词
行为金融理论
心理账户
投资者
有限套利理论
噪声交易模型
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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题名特质风险可以用来定价吗?——来自中国股市的证据
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作者
周经纬
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机构
东莞职业技术学院
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出处
《南方金融》
北大核心
2014年第9期69-74,共6页
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基金
广东省高等学校"千百十工程"第七批人才培养项目
东莞市哲学社会科学课题<信贷歧视
+1 种基金
政治关联与企业民间融资行为研究>(课题编号:2014JYZ15)
东莞职业技术学院重点课题<我国股票市场价格波动性研究>(课题编号:2013a20)的资助
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文摘
本文基于一般均衡分析框架从理论上推导出股票特质波动率与横截面收益之间的相关关系,并借助中国股市的数据进行了验证。研究结果表明:股票特质波动率每上升1个百分点,横截面收益要相应补偿3–5个百分点,且不受所有制、行业因素或者股票错误定价的影响。同时,本文从有限套利理论的角度出发,解释了特质波动率与股票横截面收益之间呈现正相关关系的原因。
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关键词
股票市场
股票横截面收益
风险溢价
特质波动率
有限套利理论
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Keywords
Stock Market
Cross-Sectional Returnof Stock
Risk Premium
Idiosyncratic Volatility
Limits Arbitrage
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
F832.51
[经济管理—金融学]
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题名行为金融学视角下我国个人投资者投资行为分析与启示
被引量:2
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作者
段相域
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机构
湖南农业大学经济学院
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出处
《经济师》
2020年第3期113-113,115,共2页
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文摘
自2002年诺贝尔经济学奖得主卡尼曼(Kahneman)提出前景理论(Prospect Theory)以来,针对传统金融学理论假设弊端而兴起的行为金融学理论已成为金融学界的重点研究方向之一。行为金融学作为一门新兴交叉学科,将传统金融学理论与心理学理论相结合,为个人投资者的决策分析提供了全新的视角。文章从当前国内外主流行为金融学理论出发,总结归纳我国个人投资者的投资心理特征与风险偏好,旨在为个人投资者提供理性、全面的投资分析与建议。
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关键词
行为金融学
前景理论
有限套利理论
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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