有限时间破产概率的表达式

本文研究了具有随机收益率的一类离散风险模型。在净损失额为Pareto分布、随机收益率分别为均匀分布、Pareto分布与Weibull分布的情况下,采取有限部分推导与随机模拟相结合的方法,对此类问题的有限时间破产概率的渐近表达公式进行了探索性研究,提供了获取未知渐近表达式的一个行之有效的实验方法。

基于破产概率的保险公司稳健性研究

破产概率是研究保险公司稳健性最主要的指标,综合考虑了保费收入与索赔过程,对于风险管理来说是一个重要工具,当资本金小于零时,破产就会发生;在索赔额为帕雷托分布下,研究了带投资收益的保险公司破产概率,在此基础上,对破产概率进行了系统的参数分析,其中既有常数利息力度情况又有布朗运动,并联系实际情况对此作出了解释。