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跳扩散风险过程的最优投资和比例再保险:期望值保费原理(英文)
被引量:
1
1
作者
梁志彬
《南京师大学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第1期1-7,共7页
站在保险人的立场上,讨论了期望值保费原理下,跳扩散风险过程的最优投资和比例再保险问题,得到了使终值期望效用达到最大的最优策略和值函数的近似表达式,并且得出结论:投资总比不投资好.最后,通过一些数值举例来进一步说明本文中所得...
站在保险人的立场上,讨论了期望值保费原理下,跳扩散风险过程的最优投资和比例再保险问题,得到了使终值期望效用达到最大的最优策略和值函数的近似表达式,并且得出结论:投资总比不投资好.最后,通过一些数值举例来进一步说明本文中所得的结论.
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关键词
随机控制
HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
跳扩散过程
期望
效用
投资
比例再保险
期望值原理
下载PDF
职称材料
GPSJ分布类下的无赔款优待系统及应用
被引量:
4
2
作者
高洪忠
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2007年第2期279-284,共6页
本文利用GPSJ1的性质,导出此分布类下的最优无赔款优待系统和零效用原理下的无赔款优待系统。同时以我国一家保险公司的索赔数据为例,对本文给出的结果进行说明。
关键词
GPSJ
分布
期望值原理
无赔款优待系统
零效应
原理
下载PDF
职称材料
稀疏相关风险模型的最优超额损失再保险
被引量:
1
3
作者
胡凤清
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2013年第2期317-326,共10页
在稀疏相关风险模型基础上研究期望指数效用最大化和调节系数最大化下的最优超额损失再保险.并分别给出了最优超额损失再保险策略及相应的最佳自留索赔额.
关键词
超额损失再保险
稀疏相关结构
调节系数
期望值原理
下载PDF
职称材料
论风险型决策与决策者的类型
被引量:
4
4
作者
张广玉
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2005年第04X期50-53,共4页
风险型决策普遍存在于工商管理活动之中,在现代经营管理中具有十分重要的作用。不同的决策者,对待风险有着不同态度;同一个决策者,在不同的条件下,对待风险也会有不同的态度。本文将风险型决策的理论和方法分为期望值最大原理和概率最...
风险型决策普遍存在于工商管理活动之中,在现代经营管理中具有十分重要的作用。不同的决策者,对待风险有着不同态度;同一个决策者,在不同的条件下,对待风险也会有不同的态度。本文将风险型决策的理论和方法分为期望值最大原理和概率最大原理两类,并讨论了风险型决策与不同类型决策者之间的关系。
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关键词
风险型决策
决策者
概率论
经营决策
期望值
最大
原理
概率最大
原理
下载PDF
职称材料
最优成数再保险决策模型研究
被引量:
3
5
作者
纪玉卿
曹玉松
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2008年第15期98-101,共4页
根据期望值计算原理下,给出了由n种索赔次数相关的相关险种构成的总体最优成数再保险函数.
关键词
再保险
效用函数
期望值原理
POISSON分布
原文传递
题名
跳扩散风险过程的最优投资和比例再保险:期望值保费原理(英文)
被引量:
1
1
作者
梁志彬
机构
南京师范大学数学与计算机科学学院
出处
《南京师大学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第1期1-7,共7页
基金
Supported by the National Natural Science Foundation of China (10701082)
文摘
站在保险人的立场上,讨论了期望值保费原理下,跳扩散风险过程的最优投资和比例再保险问题,得到了使终值期望效用达到最大的最优策略和值函数的近似表达式,并且得出结论:投资总比不投资好.最后,通过一些数值举例来进一步说明本文中所得的结论.
关键词
随机控制
HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
跳扩散过程
期望
效用
投资
比例再保险
期望值原理
Keywords
stochastic control, Hamihon-Jacobi-Bellman equation, jump-diffusion process, expected utility, invest-ment, proportional reinsurance, expected value principle
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
GPSJ分布类下的无赔款优待系统及应用
被引量:
4
2
作者
高洪忠
机构
中央财经大学中国精算研究院
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2007年第2期279-284,共6页
文摘
本文利用GPSJ1的性质,导出此分布类下的最优无赔款优待系统和零效用原理下的无赔款优待系统。同时以我国一家保险公司的索赔数据为例,对本文给出的结果进行说明。
关键词
GPSJ
分布
期望值原理
无赔款优待系统
零效应
原理
Keywords
GPSJ
distribution oprimal BMS
expected value premium
zero- utility theory.
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
稀疏相关风险模型的最优超额损失再保险
被引量:
1
3
作者
胡凤清
机构
苏州大学金融工程研究中心和数学科学学院苏州
出处
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2013年第2期317-326,共10页
基金
教育部博士点基金(20093201110013)资助
文摘
在稀疏相关风险模型基础上研究期望指数效用最大化和调节系数最大化下的最优超额损失再保险.并分别给出了最优超额损失再保险策略及相应的最佳自留索赔额.
关键词
超额损失再保险
稀疏相关结构
调节系数
期望值原理
Keywords
Excess of loss reinsurance
Thinning-dependence structure
The adjustment co-efficient
The expected value principle.
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
论风险型决策与决策者的类型
被引量:
4
4
作者
张广玉
机构
中南财经政法大学信息学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2005年第04X期50-53,共4页
文摘
风险型决策普遍存在于工商管理活动之中,在现代经营管理中具有十分重要的作用。不同的决策者,对待风险有着不同态度;同一个决策者,在不同的条件下,对待风险也会有不同的态度。本文将风险型决策的理论和方法分为期望值最大原理和概率最大原理两类,并讨论了风险型决策与不同类型决策者之间的关系。
关键词
风险型决策
决策者
概率论
经营决策
期望值
最大
原理
概率最大
原理
分类号
F272.3 [经济管理—企业管理]
F224.7 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
最优成数再保险决策模型研究
被引量:
3
5
作者
纪玉卿
曹玉松
机构
许昌学院计算机科学与技术学院
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2008年第15期98-101,共4页
基金
河南省教育厅自然科学基金项目(2008B110016)
河南省自然科学基金项目(0611052800)
文摘
根据期望值计算原理下,给出了由n种索赔次数相关的相关险种构成的总体最优成数再保险函数.
关键词
再保险
效用函数
期望值原理
POISSON分布
Keywords
quota-share reinsurance
optimal reinsurance strategy
Poisson distribution
分类号
F840 [经济管理—保险]
F224 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
跳扩散风险过程的最优投资和比例再保险:期望值保费原理(英文)
梁志彬
《南京师大学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2009
1
下载PDF
职称材料
2
GPSJ分布类下的无赔款优待系统及应用
高洪忠
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2007
4
下载PDF
职称材料
3
稀疏相关风险模型的最优超额损失再保险
胡凤清
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2013
1
下载PDF
职称材料
4
论风险型决策与决策者的类型
张广玉
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2005
4
下载PDF
职称材料
5
最优成数再保险决策模型研究
纪玉卿
曹玉松
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2008
3
原文传递
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