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带扩散扰动的复合泊松模型上的按比例分红策略
1
作者
李旸
张春生
《天津师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2009年第2期5-9,共5页
考虑带扩散扰动的复合泊松模型上的按比例分红策略,运用复合泊松过程逼近布朗运动,得到了直至破产前所有分红的期望折现值V(x;b)所满足的微分积分方程组,当索赔是指数分布时,给出了V(x;b)的确切表达式.
关键词
复合泊松模型
带扩散扰动
按比例分红
布朗运动
期望折现值
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职称材料
题名
带扩散扰动的复合泊松模型上的按比例分红策略
1
作者
李旸
张春生
机构
天津工程职业技术学院
南开大学数学科学学院
出处
《天津师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2009年第2期5-9,共5页
基金
973国家基础研究项目(2007CB814905)
文摘
考虑带扩散扰动的复合泊松模型上的按比例分红策略,运用复合泊松过程逼近布朗运动,得到了直至破产前所有分红的期望折现值V(x;b)所满足的微分积分方程组,当索赔是指数分布时,给出了V(x;b)的确切表达式.
关键词
复合泊松模型
带扩散扰动
按比例分红
布朗运动
期望折现值
Keywords
compound Poisson model
perturbed by diffusion
threshold dividend
Brownian motion
expected present value
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
带扩散扰动的复合泊松模型上的按比例分红策略
李旸
张春生
《天津师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2009
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