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随机观察时间对偶风险模型中的期望折现罚函数
被引量:
2
1
作者
江五元
黄俊
《高校应用数学学报(A辑)》
北大核心
2020年第4期405-413,共9页
考虑了复合Poisson风险过程的对偶模型,当观察时间间距分别为指数分布和Erlang(n)分布时,得到了期望折现罚函数的积分-微分方程.假设随机收入服从指数分布情形时,给出了期望折现罚函数的解析表达式.最后进行了数值模拟.
关键词
对偶风险模型
期望
折
现
罚
函数
随机观察
Erlang(n)分布
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职称材料
具有随机收入的一类更新风险模型中的期望折现罚函数
被引量:
1
2
作者
江五元
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2018年第1期45-51,共7页
考虑了具有随机收入的索赔时间间距服从相型分布的保险风险模型.建立了期望折现罚函数所满足的积分方程,当年金收入量为指数分布时,得到了期望折现罚函数的拉普拉斯解.进一步当索赔数量分布属于有理函数族时,给出了期望折现罚函数的解...
考虑了具有随机收入的索赔时间间距服从相型分布的保险风险模型.建立了期望折现罚函数所满足的积分方程,当年金收入量为指数分布时,得到了期望折现罚函数的拉普拉斯解.进一步当索赔数量分布属于有理函数族时,给出了期望折现罚函数的解析表达式.
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关键词
更新风险模型
相型分布
期望
折
现
罚
函数
随机收入
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职称材料
带税收的Erlang(2)风险模型的折罚函数(英文)
被引量:
1
3
作者
刘炜
苏静
《湖南文理学院学报(自然科学版)》
CAS
2011年第2期19-21,共3页
考虑了带税收的Erlang(2)风险模型.研究了在Erlang(2)风险过程下,税收对保险公司的期望折罚函数等破产特征量的影响,得到了有税收和无税收2种不同策略下的Erlang(2)风险模型的期望折罚函数的关系式.
关键词
ERLANG(2)风险模型
期望折罚函数
税收
拉普拉斯变换
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职称材料
对股东和投保人均分红的带干扰的复合泊松风险模型(英文)
被引量:
4
4
作者
周杰明
欧辉
+1 位作者
莫晓云
杨向群
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2012年第6期1-13,共13页
用一个带干扰的复合泊松风险模型去刻画一个保险公司的盈余过程,考虑了具有2个不同水平的阈分红门槛策略的分红问题,假设保险公司的分红率是一个依赖当前盈余水平的阶梯函数,得到了破产之前的期望折现分红总量所满足的3个积分-微分方程...
用一个带干扰的复合泊松风险模型去刻画一个保险公司的盈余过程,考虑了具有2个不同水平的阈分红门槛策略的分红问题,假设保险公司的分红率是一个依赖当前盈余水平的阶梯函数,得到了破产之前的期望折现分红总量所满足的3个积分-微分方程,并给出了显示解;同时还得到了该模型下的Gerber-Shiu期望折罚函数的精确表达式.
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关键词
复合泊松风险过程
扩散
布朗运动
阈分红策略
Gerber-Shiu
期望折罚函数
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职称材料
带延迟索赔和随机收入的离散风险模型的Gerber-Shiu分析(英文)
5
作者
黄娅
刘娟
+1 位作者
周杰明
邓迎春
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2020年第1期89-106,共18页
破产理论是保险数学中的重要问题,它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段.本文研究了一个带潜在延迟索赔和随机保费收入的复合二项风险模型.利用矩母函数的技巧,得到了Gerber-Shiu期望折罚函数的递推公式.特别地,...
破产理论是保险数学中的重要问题,它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段.本文研究了一个带潜在延迟索赔和随机保费收入的复合二项风险模型.利用矩母函数的技巧,得到了Gerber-Shiu期望折罚函数的递推公式.特别地,还得到了贴现因子为1的特殊情形下的Gerber-Shiu期望折罚函数的解析表达式.最后还得到了实际应用中的一些重要的破产特征量,包括破产概率,破产时赤字的密度函数,破产前盈余与破产时赤字的联合密度函数,以及导致破产的索赔密度函数等.
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关键词
复合二项风险模型
Gerber-Shiu
期望折罚函数
延迟索赔
随机保费
递推公式
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职称材料
非时齐复合泊松过程下对偶风险模型的破产特征量研究
6
作者
胡康
韩恒秀
+1 位作者
李满
邓迎春
《经济数学》
2020年第1期84-91,共8页
将经典的对偶风险模型中的收益到达过程推广为非时齐的泊松过程.运用经典方法和时变方法,计算了该模型下的破产概率,并定义了时变后相应模型的广义期望折罚函数,验证了时变方法对非时齐泊松风险模型的有效性,最后又考虑了该模型在带壁...
将经典的对偶风险模型中的收益到达过程推广为非时齐的泊松过程.运用经典方法和时变方法,计算了该模型下的破产概率,并定义了时变后相应模型的广义期望折罚函数,验证了时变方法对非时齐泊松风险模型的有效性,最后又考虑了该模型在带壁分红策略下的情形,当单次索赔额服从指数分布时,得到了它的期望折罚函数以及期望折现分红函数.
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关键词
破产概率
非时齐泊松过程
时变方法
期望折罚函数
期望
折
现分红
函数
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职称材料
具有常数利率的延迟更新风险模型(英文)
7
作者
欧辉
周子雅
《经济数学》
2019年第4期1-7,共7页
考虑常数利率情形下的延迟更新风险过程.得到了该延迟更新风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数的表达式,并得到了常数利率下的一种特殊的延迟更新风险模型的破产概率的显示表达式.
关键词
延迟更新风险模型
常数利率
破产概率
Gerber-Shiu
期望折罚函数
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职称材料
题名
随机观察时间对偶风险模型中的期望折现罚函数
被引量:
2
1
作者
江五元
黄俊
机构
湖南理工学院数学学院
出处
《高校应用数学学报(A辑)》
北大核心
2020年第4期405-413,共9页
基金
国家社会科学基金项目(17BJY206)。
文摘
考虑了复合Poisson风险过程的对偶模型,当观察时间间距分别为指数分布和Erlang(n)分布时,得到了期望折现罚函数的积分-微分方程.假设随机收入服从指数分布情形时,给出了期望折现罚函数的解析表达式.最后进行了数值模拟.
关键词
对偶风险模型
期望
折
现
罚
函数
随机观察
Erlang(n)分布
Keywords
dual risk model
expected discounted penalty function
random observation
Erlangization
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
具有随机收入的一类更新风险模型中的期望折现罚函数
被引量:
1
2
作者
江五元
机构
湖南理工学院数学学院
出处
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2018年第1期45-51,共7页
基金
教育部人文社科规划基金(16YJA790015)
湖南省社科基金(14YBA189)
+1 种基金
湖南省科技创新人才计划(2015JJ4091)
湖南省教育厅重点项目(16A088)
文摘
考虑了具有随机收入的索赔时间间距服从相型分布的保险风险模型.建立了期望折现罚函数所满足的积分方程,当年金收入量为指数分布时,得到了期望折现罚函数的拉普拉斯解.进一步当索赔数量分布属于有理函数族时,给出了期望折现罚函数的解析表达式.
关键词
更新风险模型
相型分布
期望
折
现
罚
函数
随机收入
Keywords
renewal risk model
phase-type distribution
expected discounted penalty function
stochastic income
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
带税收的Erlang(2)风险模型的折罚函数(英文)
被引量:
1
3
作者
刘炜
苏静
机构
湖南文理学院数学与计算科学学院
出处
《湖南文理学院学报(自然科学版)》
CAS
2011年第2期19-21,共3页
文摘
考虑了带税收的Erlang(2)风险模型.研究了在Erlang(2)风险过程下,税收对保险公司的期望折罚函数等破产特征量的影响,得到了有税收和无税收2种不同策略下的Erlang(2)风险模型的期望折罚函数的关系式.
关键词
ERLANG(2)风险模型
期望折罚函数
税收
拉普拉斯变换
Keywords
Erlang(2) risk model
expected discounted penalty function
tax
Laplace transform
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
对股东和投保人均分红的带干扰的复合泊松风险模型(英文)
被引量:
4
4
作者
周杰明
欧辉
莫晓云
杨向群
机构
湖南师范大学数学与计算机科学学院
湖南财政经济学院基础课部
出处
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2012年第6期1-13,共13页
基金
国家自然科学基金资助项目(11171101)
湖南师范大学青年基金资助项目(71001)
湖南省研究生科研创新资助项目(CX2011B197)
文摘
用一个带干扰的复合泊松风险模型去刻画一个保险公司的盈余过程,考虑了具有2个不同水平的阈分红门槛策略的分红问题,假设保险公司的分红率是一个依赖当前盈余水平的阶梯函数,得到了破产之前的期望折现分红总量所满足的3个积分-微分方程,并给出了显示解;同时还得到了该模型下的Gerber-Shiu期望折罚函数的精确表达式.
关键词
复合泊松风险过程
扩散
布朗运动
阈分红策略
Gerber-Shiu
期望折罚函数
Keywords
compound Poisson risk model
diffusion
Brownian motion
threshold dividend strategy
Gerber-Shiu expected discounted penalty function
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
带延迟索赔和随机收入的离散风险模型的Gerber-Shiu分析(英文)
5
作者
黄娅
刘娟
周杰明
邓迎春
机构
湖南师范大学商学院
湖南师范大学数学与统计学院
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2020年第1期89-106,共18页
基金
The Philosophy and Social Science Fund of Hunan Province(17YBA290)
the Scientific Research Fund of Hunan Provincial Department of Education(17K057
17C1001)~~
文摘
破产理论是保险数学中的重要问题,它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段.本文研究了一个带潜在延迟索赔和随机保费收入的复合二项风险模型.利用矩母函数的技巧,得到了Gerber-Shiu期望折罚函数的递推公式.特别地,还得到了贴现因子为1的特殊情形下的Gerber-Shiu期望折罚函数的解析表达式.最后还得到了实际应用中的一些重要的破产特征量,包括破产概率,破产时赤字的密度函数,破产前盈余与破产时赤字的联合密度函数,以及导致破产的索赔密度函数等.
关键词
复合二项风险模型
Gerber-Shiu
期望折罚函数
延迟索赔
随机保费
递推公式
Keywords
compound binomial risk model
Gerber-Shiu expected discounted penalty function
delayed claims
random premium
recursive formula
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
非时齐复合泊松过程下对偶风险模型的破产特征量研究
6
作者
胡康
韩恒秀
李满
邓迎春
机构
湖南师范大学数学与统计学院
出处
《经济数学》
2020年第1期84-91,共8页
基金
湖南省哲学社会科学基金资助项目(17YBA290)
湖南省教育厅科学研究资助项目(17K057)。
文摘
将经典的对偶风险模型中的收益到达过程推广为非时齐的泊松过程.运用经典方法和时变方法,计算了该模型下的破产概率,并定义了时变后相应模型的广义期望折罚函数,验证了时变方法对非时齐泊松风险模型的有效性,最后又考虑了该模型在带壁分红策略下的情形,当单次索赔额服从指数分布时,得到了它的期望折罚函数以及期望折现分红函数.
关键词
破产概率
非时齐泊松过程
时变方法
期望折罚函数
期望
折
现分红
函数
Keywords
ruin probability
nonhomogeneous Poisson process
time-varying method
expected discounted penalty
expected discounted penalty function
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
具有常数利率的延迟更新风险模型(英文)
7
作者
欧辉
周子雅
机构
湖南师范大学数学与统计学院
出处
《经济数学》
2019年第4期1-7,共7页
基金
湖南省教育厅项目(16C0952)
国家自然科学基金青年基金项目(11701175)
文摘
考虑常数利率情形下的延迟更新风险过程.得到了该延迟更新风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数的表达式,并得到了常数利率下的一种特殊的延迟更新风险模型的破产概率的显示表达式.
关键词
延迟更新风险模型
常数利率
破产概率
Gerber-Shiu
期望折罚函数
Keywords
delayed renewal risk model
constant interest
ruin probability
Gerber-Shiu expected discounted penalty function
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
随机观察时间对偶风险模型中的期望折现罚函数
江五元
黄俊
《高校应用数学学报(A辑)》
北大核心
2020
2
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职称材料
2
具有随机收入的一类更新风险模型中的期望折现罚函数
江五元
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2018
1
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职称材料
3
带税收的Erlang(2)风险模型的折罚函数(英文)
刘炜
苏静
《湖南文理学院学报(自然科学版)》
CAS
2011
1
下载PDF
职称材料
4
对股东和投保人均分红的带干扰的复合泊松风险模型(英文)
周杰明
欧辉
莫晓云
杨向群
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2012
4
下载PDF
职称材料
5
带延迟索赔和随机收入的离散风险模型的Gerber-Shiu分析(英文)
黄娅
刘娟
周杰明
邓迎春
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2020
0
下载PDF
职称材料
6
非时齐复合泊松过程下对偶风险模型的破产特征量研究
胡康
韩恒秀
李满
邓迎春
《经济数学》
2020
0
下载PDF
职称材料
7
具有常数利率的延迟更新风险模型(英文)
欧辉
周子雅
《经济数学》
2019
0
下载PDF
职称材料
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