基于系统最优维修策略的自动化车床管理的数学优化模型

本文讨论系统的最优化策略问题,通过对自动化车床刀具故障的记录进行统计分析,建立单目标的期望值模型,研究了自动化车床连续加工单一零件时刀具的检测及更换问题。将检查间隔和刀具更换策略的确定归结为单个零件期望损失最小的一个优化问题,并提供了有效算法。对于问题一,得到检查间隔τ0=18,定期换刀间隔τ1=342,相应的单个零件期望损失费用C=4.75元的最优解,并用蒙特卡洛法对结果进行了模拟检验。对于问题二,得到了检查间隔和换刀间隔分别为28和306。本文运用等概率法对等间隔检查方式进行改进,利用失效概率密度函数使检查间隔符合等概率分布,选择用计算机进行给定范围的穷举比较法进行求解使模型结果更优。

基于风险价值模型的干散货二手船交易风险测度

基于干散货二手船交易市场的波动性和交易风险一直备受船舶所有人、投资者、银行和造船厂的关注,通过基于广义误差分布的自回归条件异方差(Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity based on General Error Distribution,GARCH-GED)模型计算得到二手船价波动率,运用风险价值和损失期望值模型计算出一定置信水平下二手船交易的最大损失及损失的期望值.以5年期的干散货好望角船二手船价进行实证分析,结果表明,上述方法能量化交易风险,有助于交易决策和风险控制.

证券化资产减值探究

在资产证券化过程中,发起人拥有控制权的证券化资产,它们的价值随着市场的变化可能会出现减值。如何确认这部分资产减值,对发起人和会计信息使用者都具有重要意义。本文探讨了证券化资产减值的确认等问题。

上海银行间同业拆放利率的风险测度

随着中国利率市场化进程的深化,利率风险将越来越大,同时上海银行间同业拆放利率将逐步成为中国的基准利率体系。在构建上海银行间同业拆放利率期限结构动态模型的基础上,首先利用风险值模型度量上海银行间同业拆放利率的风险值,然后进行后验检验,再利用期望损失模型度量上海银行间同业拆放利率的风险值,并对上海银行间同业拆放利率风险度量的风险值方法和期望损失方法进行比较分析。研究结果表明,无论从动态拟合效果,还是从风险度量的后验检验看,GED分布都优于正态分布和t分布,适合用于刻画上海银行间同业拆放利率序列的分布;上海银行间同业拆放利率序列具有均值回复特征和反杠杆效应;当风险值模型不能有效测度上海银行间同业拆放利率风险时,期望损失模型能部分克服风险值模型的不足,能有效测度实际损失风险。总的说来,APARCH-GED-VaR-ES模型可以较为准确地测度上海银行间同业拆放利率风险。