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题名期望效用原理中风险保费的信度估计
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作者
章溢
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机构
江西师范大学财政金融学院
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出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2023年第2期301-314,共14页
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基金
国家自然科学基金项目(批准号:72263019)资助。
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文摘
期望效用保费定价方法是保费定价的重要方法之一.本文建立了期望效用保费原理的贝叶斯模型,定义了期望效用原理的风险保费,并给出了风险保费的信度估计.进而,研究了保费估计的统计性质.最后通过数值模拟的方法验证了风险保费估计的渐近正态性和收敛速度.
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关键词
期望效用保费
风险保费
贝叶斯估计
信度估计
相合性
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Keywords
expected utility theory
risk premium
Bayesian estimation
credibility estimation
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分类号
O211.9
[理学—概率论与数理统计]
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题名零期望效用原理下的贝叶斯保费
被引量：4
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作者
温利民
庄小红
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机构
江西师范大学数学与信息科学学院
上饶师范学院经济与管理学系
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出处
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2016年第8期1318-1328,共11页
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基金
国家自然科学基金(71361015)
江西省自然科学基金(20142BAB201013)资助课题
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文摘
在零期望效用保费原理下,定义了风险保费及贝叶斯保费,讨论了零期望效用保费及损失函数的关系,得到了各种效用函数下的贝叶斯保费,并证明了这些贝叶斯保费的强相合性,最后通过数值模拟的方法验证了贝叶斯保费的收敛速度.
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关键词
零期望效用保费
风险保费
贝叶斯保费
相合性
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Keywords
Zero-utility premium principle, risk premium, Bayesian premium, consistency.
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分类号
F842
[经济管理—保险]
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