带息力和分红上界的风险模型红利折现期望

在经典复合泊松模型的基础上,研究常利率下风险模型的红利期望现值函数所满足的积分—微分方程,通过积分变换,化为第二类Volterra方程,利用第二类Volterra方程解的表达式,得到红利期望现值函数的级数形式解.

带投资和分红策略下复合Poisson-Geometric风险模型的研究

考虑投资和分红策略下,建立带有混合收费及索赔计数服从复合Poisson-Geometric过程的风险模型。运用全期望公式与积分变换公式,研究该模型红利付款现值期望函数满足的微积分方程和特定指数分布下满足的微分方程及解析解,通过数值模拟分析了固定保费率、初始资本、投资资产、索赔强度和红利边界对红利付款现值期望函数的影响,并分析其经济意义。

有界分红下带风险投资的复合Poisson-Geometric风险模型

在考虑了保费收入为混合保费以及保险公司将多余资本用于投资来提高其赔付能力的基础上,文章首先建立随机保费收入服从复合Poisson过程,理赔量服从复合Poisson-Geometric过程且带风险投资和分红的风险模型。然后运用全期望公式与积分变换公式,得到了该模型的期望红利现值函数满足的微–积分方程及特定分布下满足的微分方程与解析解,最后通过数值模拟和算例分析了模型关键参数对期望红利现值函数的影响,得出红利现值函数是关于初始资本、风险投资额、固定保费收入、平均保费额的增函数,是关于偏离系数、平均索赔额的减函数,验证了文章得出的结果是合理的。