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金融衍生产品的力学方法分析(Ⅱ)——期权市场价格基本方程
被引量:
1
1
作者
云天铨
《应用数学和力学》
CSCD
北大核心
2001年第9期905-910,共6页
类似固体力学建立基本方程方法 ,根据期权特点 ,采用一些假设 ,建立期权市场价格基本方程 :h v0 (t) =m1v- 10 (t) -n1v0 (t) +F ,式中h ,m1,n1,F为常数· 主要假设有 :期权市场价格v0 (t)的升降由市场供求决定 ;影响v0 (t)的因素...
类似固体力学建立基本方程方法 ,根据期权特点 ,采用一些假设 ,建立期权市场价格基本方程 :h v0 (t) =m1v- 10 (t) -n1v0 (t) +F ,式中h ,m1,n1,F为常数· 主要假设有 :期权市场价格v0 (t)的升降由市场供求决定 ;影响v0 (t)的因素如行使价 ,期限 ,波幅等用正或反比关系 ;买和卖用相反规律· 文中给出不同情况下基本方程的解 ,并和期货市价基本方程的解vf(t)相比较 ,以及用隐函数存在定理证明vf与v0 (t)存在一一对应关系 ,为研究期货价vf对期权市价v0 (t)
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关键词
期权
BLACK-SCHOLES公式
微分方程
期权市场价格
非线性
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职称材料
题名
金融衍生产品的力学方法分析(Ⅱ)——期权市场价格基本方程
被引量:
1
1
作者
云天铨
机构
华南理工大学工程力学系
出处
《应用数学和力学》
CSCD
北大核心
2001年第9期905-910,共6页
文摘
类似固体力学建立基本方程方法 ,根据期权特点 ,采用一些假设 ,建立期权市场价格基本方程 :h v0 (t) =m1v- 10 (t) -n1v0 (t) +F ,式中h ,m1,n1,F为常数· 主要假设有 :期权市场价格v0 (t)的升降由市场供求决定 ;影响v0 (t)的因素如行使价 ,期限 ,波幅等用正或反比关系 ;买和卖用相反规律· 文中给出不同情况下基本方程的解 ,并和期货市价基本方程的解vf(t)相比较 ,以及用隐函数存在定理证明vf与v0 (t)存在一一对应关系 ,为研究期货价vf对期权市价v0 (t)
关键词
期权
BLACK-SCHOLES公式
微分方程
期权市场价格
非线性
Keywords
option
Black_Scholes formula
differential equation
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
U175.14 [交通运输工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
金融衍生产品的力学方法分析(Ⅱ)——期权市场价格基本方程
云天铨
《应用数学和力学》
CSCD
北大核心
2001
1
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职称材料
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参考文献
引证文献
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