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考虑时变波动率影响的最优期权投资组合
被引量:
2
1
作者
周春阳
吴冲锋
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第10期2635-2643,共9页
本文基于上证50ETF期权,构建单期模型求解最优期权组合问题.我们采用GARCH模型和GJR-ST模型来刻画标的50ETF日对数收益率的动态过程,采用蒙特卡罗模拟法生成标的资产在期权到期日的价格分布.样本外实证结果表明,GARCH模型和GJR-ST模型...
本文基于上证50ETF期权,构建单期模型求解最优期权组合问题.我们采用GARCH模型和GJR-ST模型来刻画标的50ETF日对数收益率的动态过程,采用蒙特卡罗模拟法生成标的资产在期权到期日的价格分布.样本外实证结果表明,GARCH模型和GJR-ST模型构建的最优期权组合都能获得显著为正的样本外平均收益.而相比于GARCH模型,GJR-ST模型能更好地管理波动率风险,因而可以获得更高的收益风险比.
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关键词
期权投资组合
波动率风险
时变波动率模型
原文传递
组合期权投资 寻求最优避险
2
作者
王子鸣
《中国外汇管理》
2003年第4期13-13,共1页
关键词
组合
期权
投资
汇率风险
风险规避
外汇
期权
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职称材料
浅论期权价值评估理论与我国期权交易现状及发展
3
作者
李娅妮
《现代商业》
2020年第9期145-146,共2页
本文介绍了期权的定义、期权交易的分类和期权投资策略组合,并对我国期权现状及未来做一展望。
关键词
看涨
期权
看跌
期权
期权
投资
策略
组合
期货
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职称材料
中国证券市场上执行OBPI与CPPI策略比较研究
被引量:
14
4
作者
陈湘鹏
刘海龙
钟永光
《系统管理学报》
北大核心
2006年第6期503-508,共6页
基于期权的投资组合保险(O ption-Based Portfo lio Insurance,OBP I)策略和恒定比例投资组合保险(Constant P roportion Portfo lio Insurance,CPP I)策略是两种广泛应用的投资组合保险策略。介绍了OBP I与CPP I策略的理论基础,针对我...
基于期权的投资组合保险(O ption-Based Portfo lio Insurance,OBP I)策略和恒定比例投资组合保险(Constant P roportion Portfo lio Insurance,CPP I)策略是两种广泛应用的投资组合保险策略。介绍了OBP I与CPP I策略的理论基础,针对我国证券市场,提出了实证研究的基本假设、操作方法以及绩效评价准则。实证结果表明,OBP I与CPP I策略都能达到预先设定的保本目标;在股市持续上涨时,OBP I策略的表现强于CPP I策略,其他市场状况则不如CPP I策略;在整体绩效上,两者之间的关系受投资期限和CPP I策略乘数取值的影响。
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关键词
保本基金
投资
组合
保险
基于
期权
的
投资
组合
保险
恒定比例
投资
组合
保险
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职称材料
题名
考虑时变波动率影响的最优期权投资组合
被引量:
2
1
作者
周春阳
吴冲锋
机构
上海交通大学安泰经济与管理学院金融系
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第10期2635-2643,共9页
基金
国家自然科学基金(71771144,71790592)。
文摘
本文基于上证50ETF期权,构建单期模型求解最优期权组合问题.我们采用GARCH模型和GJR-ST模型来刻画标的50ETF日对数收益率的动态过程,采用蒙特卡罗模拟法生成标的资产在期权到期日的价格分布.样本外实证结果表明,GARCH模型和GJR-ST模型构建的最优期权组合都能获得显著为正的样本外平均收益.而相比于GARCH模型,GJR-ST模型能更好地管理波动率风险,因而可以获得更高的收益风险比.
关键词
期权投资组合
波动率风险
时变波动率模型
Keywords
option portfolio
volatility risk
time-varying volatility model
分类号
F830 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
组合期权投资 寻求最优避险
2
作者
王子鸣
机构
蒙特利尔银行广州分行
出处
《中国外汇管理》
2003年第4期13-13,共1页
关键词
组合
期权
投资
汇率风险
风险规避
外汇
期权
分类号
F830.7 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
浅论期权价值评估理论与我国期权交易现状及发展
3
作者
李娅妮
机构
辽宁工程技术大学工商管理学院
出处
《现代商业》
2020年第9期145-146,共2页
文摘
本文介绍了期权的定义、期权交易的分类和期权投资策略组合,并对我国期权现状及未来做一展望。
关键词
看涨
期权
看跌
期权
期权
投资
策略
组合
期货
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
F49 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
中国证券市场上执行OBPI与CPPI策略比较研究
被引量:
14
4
作者
陈湘鹏
刘海龙
钟永光
机构
上海交通大学安泰经济与管理学院
青岛大学国际商学院
出处
《系统管理学报》
北大核心
2006年第6期503-508,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70471025)
文摘
基于期权的投资组合保险(O ption-Based Portfo lio Insurance,OBP I)策略和恒定比例投资组合保险(Constant P roportion Portfo lio Insurance,CPP I)策略是两种广泛应用的投资组合保险策略。介绍了OBP I与CPP I策略的理论基础,针对我国证券市场,提出了实证研究的基本假设、操作方法以及绩效评价准则。实证结果表明,OBP I与CPP I策略都能达到预先设定的保本目标;在股市持续上涨时,OBP I策略的表现强于CPP I策略,其他市场状况则不如CPP I策略;在整体绩效上,两者之间的关系受投资期限和CPP I策略乘数取值的影响。
关键词
保本基金
投资
组合
保险
基于
期权
的
投资
组合
保险
恒定比例
投资
组合
保险
Keywords
guaranteed principal fund
portfolio insurance strategy
OBPI
CPPI
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
考虑时变波动率影响的最优期权投资组合
周春阳
吴冲锋
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2022
2
原文传递
2
组合期权投资 寻求最优避险
王子鸣
《中国外汇管理》
2003
0
下载PDF
职称材料
3
浅论期权价值评估理论与我国期权交易现状及发展
李娅妮
《现代商业》
2020
0
下载PDF
职称材料
4
中国证券市场上执行OBPI与CPPI策略比较研究
陈湘鹏
刘海龙
钟永光
《系统管理学报》
北大核心
2006
14
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
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