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中国上证A股50ETF期权套利路径及风险对策研究
被引量:
1
1
作者
鲜京宸
刘庆
《重庆师范大学学报(哲学社会科学版)》
2016年第5期76-85,共10页
本文以有效市场为前提条件,分析发生在不完全信息传递中对市场的有效性进行评判,试图以证券市场上证50ETF期权品种为例,通过对其价格以及套利空间图形分析,来探讨对冲套利交易的策略。并对证券市场的期权衍生品套利路径等进行探究,同时...
本文以有效市场为前提条件,分析发生在不完全信息传递中对市场的有效性进行评判,试图以证券市场上证50ETF期权品种为例,通过对其价格以及套利空间图形分析,来探讨对冲套利交易的策略。并对证券市场的期权衍生品套利路径等进行探究,同时对相应的风险对策理论解释。并以此逻辑线索进行分析,指出期权定价的路径依赖使得人们在不完全信息条件下可以完成通过寻找期权定价差价来增加收益,从而在避免利率波动的同时提高债券期权投资组合的收益率。本文最后对如何正确对待期权定价提出了合理化建议。
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关键词
不完全信息传递
期权投资路径
期权
风险对策
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职称材料
题名
中国上证A股50ETF期权套利路径及风险对策研究
被引量:
1
1
作者
鲜京宸
刘庆
机构
四川外国语大学国别经济与国际商务研究中心
重庆农畜产品交易所
出处
《重庆师范大学学报(哲学社会科学版)》
2016年第5期76-85,共10页
文摘
本文以有效市场为前提条件,分析发生在不完全信息传递中对市场的有效性进行评判,试图以证券市场上证50ETF期权品种为例,通过对其价格以及套利空间图形分析,来探讨对冲套利交易的策略。并对证券市场的期权衍生品套利路径等进行探究,同时对相应的风险对策理论解释。并以此逻辑线索进行分析,指出期权定价的路径依赖使得人们在不完全信息条件下可以完成通过寻找期权定价差价来增加收益,从而在避免利率波动的同时提高债券期权投资组合的收益率。本文最后对如何正确对待期权定价提出了合理化建议。
关键词
不完全信息传递
期权投资路径
期权
风险对策
Keywords
incomplete information transmission
option investment path
option risk strategy
分类号
F12 [经济管理—世界经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国上证A股50ETF期权套利路径及风险对策研究
鲜京宸
刘庆
《重庆师范大学学报(哲学社会科学版)》
2016
1
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