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从仿真交易看沪深300指数期货的期现套利 |
陈晓静
陈钟
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《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
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2007 |
12
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2
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沪深300股指期货期现套利的可行性研究——基于统计套利模型的实证 |
马理
卢烨婷
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《财贸研究》
CSSCI
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2011 |
14
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3
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沪深300股指期货和沪深300ETF期现套利实证研究 |
马卫锋
王永升
唐衍伟
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《青岛大学学报(自然科学版)》
CAS
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2014 |
2
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4
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现阶段我国国债期货期现套利实证研究 |
陈建明
杨军锋
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《浙江金融》
北大核心
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2014 |
5
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5
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沪深300股指期货期现套利模型及实证分析 |
李传峰
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《广东金融学院学报》
CSSCI
北大核心
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2011 |
23
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6
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从期现套利看三大股指期货的价格规律 |
谢世清
李静昀
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2020 |
5
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7
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基于Black-Scholes方程的股指期货期现套利模型及交易算法 |
王飞
孙维尧
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《计算机应用》
CSCD
北大核心
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2013 |
1
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8
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沪深300股票指数期货期现套利机制研究 |
曹明
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《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2009 |
6
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9
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沪深300股指期货期现套利研究 |
李成武
陈蕾
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《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
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2014 |
1
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10
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我国股指期货期现套利实证分析 |
袁象
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《现代管理科学》
CSSCI
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2008 |
5
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11
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沪深300指数的特点及相关期现套利策略分析 |
龚国光
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《国际商务研究》
CSSCI
北大核心
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2008 |
2
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12
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股指期货期现套利策略研究 |
田美玉
宋丽娜
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《现代商贸工业》
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2007 |
7
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13
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沪深300股指期货期现套利分析与优化策略 |
张辉
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《会计之友》
北大核心
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2010 |
1
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我国股指期货的期现套利实证研究 |
宫雨
安毅
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《中国证券期货》
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2013 |
2
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股指期货期现套利中现货组合构建方法的实证分析 |
黄宇红
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《经济论坛》
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2010 |
2
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浅析股指期货期现套利交易及风险控制 |
刘群芳
霍晓岚
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《现代商业》
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2011 |
1
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沪深300股指期货与ETF的期现套利 |
蔡文娟
肖秀娟
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《贵州商业高等专科学校学报》
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2015 |
1
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持有成本法的股指期货期现套利实证分析 |
张辉
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《上海电机学院学报》
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2011 |
1
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沪深300股指期货期现套利存在的问题与对策 |
张辉
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《商业会计》
北大核心
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2011 |
0 |
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20
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期现套利对股指期货定价效率的影响 |
黄文卿
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2008 |
2
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