关于货币风险套期保值方法的描述与比较

本文借助一个传统的无摩擦的国际金融市场模型 ,讨论了三种假设前提下贴现债券价格的变化率。在此基础上 ,导出了远期合约的价格以及相关的期货交割价格 ,并对此作了比较。