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信用资产组合优化的“条件在险值-补偿”型随机规划模型
1
作者
范臻
《应用数学与计算数学学报》
2006年第1期56-62,共7页
本文对于信用资产组合的优化问题给出了一个稳健的模型,所建模型涉及了条件在险值(CVaR)风险度量以及具有补偿限制的随机线性规划框架,其思想是在CVaR与信用资产组合的重构费用之间进行权衡,并降低解对于随机参数的实现的敏感性.为求...
本文对于信用资产组合的优化问题给出了一个稳健的模型,所建模型涉及了条件在险值(CVaR)风险度量以及具有补偿限制的随机线性规划框架,其思想是在CVaR与信用资产组合的重构费用之间进行权衡,并降低解对于随机参数的实现的敏感性.为求解相应的非线性规划,本文将基本模型转化为一系列的线性规划的求解问题.
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关键词
信用资产组合
优化
条件在
险
值
随机规划
稳健
模型
.
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职称材料
商业银行系统性风险溢出及系统重要性研究——来自中国16家上市银行CoVaR的证据
被引量:
11
2
作者
李明辉
黄叶苨
《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2017年第5期106-116,共11页
在Adrian和Brunnermeier(2011)的文献基础上适当改进条件在险值(CoVaR)模型,采用中国16家上市银行2005—2016年的周数据,实证研究各商业银行的系统性风险溢出及系统重要性程度,其结果表明:(1)我国16家上市银行中,国有大型银行的条件在险...
在Adrian和Brunnermeier(2011)的文献基础上适当改进条件在险值(CoVaR)模型,采用中国16家上市银行2005—2016年的周数据,实证研究各商业银行的系统性风险溢出及系统重要性程度,其结果表明:(1)我国16家上市银行中,国有大型银行的条件在险值(CoVaR)、系统性风险溢出(ΔCoVaR)要远高于股份制银行;国有大型银行和部分近年来业务发展较为迅速的股份制银行,其系统重要性程度要高于其他股份制银行。(2)规模和关联性是我国银行系统性风险溢出和系统重要性的重要解释变量;在对系统性风险溢出的影响上,规模是关联性的4.8倍;在对系统重要性的影响上,规模是关联性的7.2倍。
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关键词
系统性风
险
系统重要性
上市银行
条件在险值模型
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职称材料
题名
信用资产组合优化的“条件在险值-补偿”型随机规划模型
1
作者
范臻
机构
中国建设银行上海分行电子银行部
出处
《应用数学与计算数学学报》
2006年第1期56-62,共7页
文摘
本文对于信用资产组合的优化问题给出了一个稳健的模型,所建模型涉及了条件在险值(CVaR)风险度量以及具有补偿限制的随机线性规划框架,其思想是在CVaR与信用资产组合的重构费用之间进行权衡,并降低解对于随机参数的实现的敏感性.为求解相应的非线性规划,本文将基本模型转化为一系列的线性规划的求解问题.
关键词
信用资产组合
优化
条件在
险
值
随机规划
稳健
模型
.
Keywords
credit portfolio, optimization, CVaR, stochastic programming, Robust model
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
商业银行系统性风险溢出及系统重要性研究——来自中国16家上市银行CoVaR的证据
被引量:
11
2
作者
李明辉
黄叶苨
机构
华东师范大学经济与管理学部
华东师范大学上海并购金融研究院
上海财经大学金融学院
出处
《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2017年第5期106-116,共11页
基金
国家自然科学基金青年项目"混业经营背景下我国商业银行非利息业务发展及其影响研究"(项目号:71603085)
中国博士后科学基金第60批面上项目一等资助"我国商业银行流动性创造影响因素分析"(项目号:2016M600292)
+1 种基金
中国博士后科学基金第10批特别资助"中国银行业净稳定融资比率的部分调整模型分析"(项目号:2017T100280)
上海并购金融研究院决策咨询课题"并购金融中商业银行的功能与定位研究"
文摘
在Adrian和Brunnermeier(2011)的文献基础上适当改进条件在险值(CoVaR)模型,采用中国16家上市银行2005—2016年的周数据,实证研究各商业银行的系统性风险溢出及系统重要性程度,其结果表明:(1)我国16家上市银行中,国有大型银行的条件在险值(CoVaR)、系统性风险溢出(ΔCoVaR)要远高于股份制银行;国有大型银行和部分近年来业务发展较为迅速的股份制银行,其系统重要性程度要高于其他股份制银行。(2)规模和关联性是我国银行系统性风险溢出和系统重要性的重要解释变量;在对系统性风险溢出的影响上,规模是关联性的4.8倍;在对系统重要性的影响上,规模是关联性的7.2倍。
关键词
系统性风
险
系统重要性
上市银行
条件在险值模型
Keywords
systemic risk
systemic importance
listed banks
CoVaR Model
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
信用资产组合优化的“条件在险值-补偿”型随机规划模型
范臻
《应用数学与计算数学学报》
2006
0
下载PDF
职称材料
2
商业银行系统性风险溢出及系统重要性研究——来自中国16家上市银行CoVaR的证据
李明辉
黄叶苨
《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2017
11
下载PDF
职称材料
已选择
0
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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