诊断复共线性的条件指标-方差分解比法

运用条件指标和方差分解比提出一种诊断设计阵复共线性的新方法———条件指标-方差分解比(CIVDP)法,该方法不但可以确定设计阵数据列之间复共线性关系的个数,而且可以确定每个复共线性关系存在于哪些数据列之间,并通过大量的模拟计算和实际应用验证该方法的有效性。

协方差矩阵上-下三角分解法在区域土壤水盐条件模拟的应用

本文运用协方差矩阵的上-下三角分解法对黄河河套平原上土壤水盐的空间变异性进行了条件模拟,利用55个大网格的规则采样点模拟了小尺度待估点的土壤水盐含量,模拟结果的空间分布趋势、半变异函数以及其统计特征值与普通kriging的相应估计值进行了比较。结果表明,kriging估计结果大大缩小了实测值的变异系数具有明显的平滑效应,为条件模拟的变异系数则接近于实测值,能够很好的保持土壤水盐含量的空间结构;多个条件模拟能给出土壤特性的一个波动范围及极端值。这一效果对改造中低产田、提高灌溉效率和水土资源的监测和管理决策都十分重要。由于协方差矩阵的上-下分解法避免了常用的条件模拟实现法中转向带法和傅立叶转换法的一些缺陷,其理论简单,约束条件少,可将模拟和条件化同时进行。本文的研究说明该方法应用于水土科学是可行的。

基于奇异值分解和条件异方差的数字水印算法

针对基于高斯分布的图像模型在水印嵌入和检测中存在的性能较差问题,提出一种基于奇异值分解和条件异方差的数字水印方法。给出一种运用小波变换和奇异值分解的加性水印嵌入方法。利用条件异方差模型较好地描述图像小波系数的"尖峰重尾"分布特性和异方差特性,来对小波系数进行建模。在此基础上,应用统计假设检验理论分析水印的盲检测过程,并推导水印检测中虚警概率和检测概率之间的工作特性关系。仿真结果表明了该方法的有效性,而且在诸如噪声、JPEG压缩、滤波、旋转以及缩放等攻击下具有较好的检测性能。

自回归条件异方差模型在宏观经济预警中的应用

将ＡＲＣＨ模型引入宏观经济预警，讨论了ＡＲＣＨ预警系统的指标设计、ＡＲＣＨ预警方法以及预警警限的界定，给出了一种具有ＡＲＣＨ特征的警限界定方法。

基于方差分解法的中国股市泡沫检验问题研究

基于理性投机泡沫理论,采用方差分解法对2005年5月到2012年9月上证综指是否存在泡沫以及泡沫的严重程度进行实证检验,并将检验结果同动态自回归法得到的结果进行比较。研究发现该方法能更有效地检测出我国股市中存在的严重投机性泡沫。

GNSS模糊度降相关性能的条件方差平稳度评价法

GNSS模糊度降相关通过整数变换优化条件方差的排列顺序,提高搜索效率。降相关和条件方差的关系及其评价是关键问题之一。针对这一问题,本文从理论上分析了排序后模糊度降相关与条件方差之间的数值关系,发现降相关性能与条件方差数值序列的平稳性有关,降相关性能越强,条件方差数值序列越平稳。基于这一理论关系,给出了“条件方差平稳度”定义,并将其作为评价降相关性能的指标。通过模拟和实测数据验证,并采用条件方差变化趋势图和搜索时间来定性和定量评价降相关性能,用以判定条件方差平稳度的合理性。试验结果表明,条件方差平稳度可以较精确直观地衡量模糊度的降相关性能。本文定义的指标揭示了模糊度降相关的本质。

基于小波分解和ARIMA-GARCH-GRU组合模型的制造业PMI预测

制造业采购经理人指数(PMI)是反映国家经济运行情况的重要指标,而传统预测模型对该类时序数据预测精度不高。针对制造业PMI指数的非线性、波动性和数据量少的特点,提出一种基于一维离散小波变换进行数据预处理的组合模型。时序数据经过小波变换,由整合移动平均自回归–广义自回归条件异方差模型(ARIMA-GARCH)处理稳态低频数据,门控循环单元(GRU)处理波动性强的高频数据,将各频段预测结果进行融合得到最终预测结果。为验证模型有效性,选取一定数据量的PMI指数进行实验。结果表明,与其他常见模型对比,本文构建的组合模型具有较好的预测精度与性能,平均绝对误差(MAE)、均方根误差(RMSE)、平均绝对百分比误差(MAPE)分别达到0.00329、0.004162、0.65%。

基于季节调整和趋势分解的水文序列小波周期分析模型及其应用

针对季节要素、不规则要素以及趋势要素在水文序列小波周期研究中常被忽略的情况,建立了基于季节调整和趋势分解的小波周期分析模型.首先建立乘积ARIMA模型延长原序列并且检验条件异方差性;其次利用Census X12季节调整得到趋势循环项;再次利用BP滤波趋势分解得到循环项;最后基于分离出来的循环项,利用Mexhat小波对水文过程周期进行分析.本文以上海1958—2007年的月尺度降水序列为例进行了应用研究,结果表明,上海降水有着4.17年的周期,而直接使用原始数据进行周期分析并不能得到周期值,经对比分析表明所建模型效果更好,并采用方差分析周期检验方法作了可靠性讨论.

中国价格贸易条件与出口商品结构的关系——基于2001-2008年季度数据的分析

根据SITC将中国出口商品分为初级产品和工业制成品,并将初级产品按照用途分为食品类原料、非燃料原料和燃料,将工业制成品按照部门分为纺织服装类产品、化学产品、机械及交通运输产品、金属冶炼产品及电子产品等。利用2001—2008年的季度数据,计算各分类产品在中国出口金额中的比重,并通过实证检验,分析其对中国价格贸易条件的影响。结果表明,中国总体价格贸易条件、初级产品价格贸易条件和工业制成品价格贸易条件,均呈现恶化的趋势。其中,工业制成品出口比重上升是总体价格贸易条件恶化的主要原因,燃料出口比重上升对初级产品价格贸易条件的恶化起主要作用,纺织服装类产品出口比重下降和电子产品出口比重上升,对工业制成品价格贸易条件起改善作用。

用数学方法选择社会经济指标

社会经济现象是复杂的。一个总体现象总是具有多方面的特征,需要多个指标来衡量。但是,指标多了,研究起来就比较复杂,给实际工作也带来不便。因此,要用少数几个指标代表众多的指标,使问题简化,同时,又要做到最大限度地反映总体特征,不损失与研究对象有关的重要信息。实际工作中一般是采用定性分析方法来选择指标。数学中有许多选择指标的方法,它可根据客观存在的各指标值,去分析各指标之间的关系,从中选出有代表性的指标来。本文试通过一实例来探讨如何用条件广义方差极小原则选择经济效益指标。

评价指标选取方法研究

在综合评价中,评价指标的选取是否合适,直接影响到综合评价的结果.介绍评价指标选取得一般原则,定量指标的筛选方法,以及如何对定性指标进行量化.

综合评价指标筛选方法综述

本文综述了国内综合评价时基于指标区分度、相关性、代表性、层次分析法、回归方程法、专家法的各种指标筛选方法现状。

基于多尺度分解集成组合模型的碳价格预测研究

准确预测碳价格不仅有助于投资者及监管部门的科学决策,而且有助于碳金融市场的健康发展。考虑碳价格预测的复杂性,基于“分解-重构-预测-集成”的建模原则,构建了多尺度碳价格集成组合预测模型。首先,采用改进型自适应白噪声完备集成经验模态分解(improved complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise,ICEEMDAN)算法对碳价原始序列进行分解,并以综合贡献度指数(comprehensive contribution index,CCI)对分量进行重构,得到短期、长期和趋势分量;然后,采用门限广义自回归条件异方差(threshold generalized auto-regressive conditional heteroscedasticity,TGARCH)模型预测短期分量,以布谷鸟搜索(cuckoo search,CS)算法优化超参数的长短期记忆(long-short term memory,LSTM)神经网络预测长期和趋势分量;在此基础上,采用非线性集成算法对各分量预测结果进行集成,得到最终的碳价预测结果。以湖北碳市场为样本数据进行实证分析,结果表明所构建的预测模型性能最优,预测结果更准确,可为监管部门和企业决策提供有效信息。

日本对外贸易条件及其波动性

本文研究了1960～2009年日本对外贸易条件的发展过程,并将其分为三个主要阶段,同时结合日本经济发展的大致轨迹分析了对外贸易条件变动的原因,进一步探讨了食品、纺织、化学、金属等6类主要产品部门的贸易条件及其发展过程。本文通过对贸易条件方程式进行分解,将对外贸易条件波动分为绝对贸易条件效应和相对贸易条件效应,并利用方差分解的方法分析了日本对外贸易条件波动的原因。结合日本对外贸易条件变动的历程和我国的现实,本文提出了加强科技创新、提升产品附加值,促进产业结构优化和主导产业升级,建立完善对外贸易预警机制和稳定大宗商品供给和价格波动等建议。

日本对外贸易条件及其波动性检验

本文研究了1960～2009年日本对外贸易条件的发展过程,并将其分为三个主要阶段,同时结合日本经济发展的大致轨迹分析了对外贸易条件变动的原因。并进一步探讨了食品、纺织、化学、金属等6类主要产品部门的贸易条件及其发展过程。通过对贸易条件方程式进行分解,将对外贸易条件波动分为绝对贸易条件效应和相对贸易条件效应,并利用方差分解的方法分析了日本对外贸易条件波动的原因。结合日本对外贸易条件变动的历程和我国的现实,提出了加强科技创新、提升产品附加值,促进产业结构优化和主导产业升级,建立完善对外贸易预警机制和稳定大宗商品供给和价格波动等建议。

中国同欧、美、日贸易条件波动的比较分析

贸易条件的波动对一国的宏观经济有着重要的影响。文章在联合国统计司Comtrade数据库的基础上,首先全面系统地测算出中国同欧盟、美国、日本不同时期不同类别商品贸易条件的波动性,然后运用方差分解的方法对中国同欧盟、美国、日本贸易条件波动的根源进行了系统的比较分析。最后得出结论认为,减小中国同欧盟、美国、日本贸易条件波动的一个共同的关键因素是改善中国同这些国家中技术产品进出口贸易发展不平衡的局面。

我国消费者信心指标与股价指数的关联度研究

我国股市"非理性投机"、"弱式有效市场"的现状,造成我国如今股市低迷、投资者信心不足等严重的问题。而通过传统的技术分析和基础分析手段,无法对股市震荡、股价的波动进行完美的诠释,因而部分学者开始另辟蹊径,探寻能够更好解释股价变动的"第三条中间路线"。此时,我国消费者信心指标的编制与发布,为研究提供了全新的视角与思路。我国自2003年底开始编制并发布消费者信心指标,旨在从宏观整体经济发展,到微观股市汇市走势研究预测方面,发挥该指标强大的领先与预测功能。文章选取我国三组消费信心指标、上证综指与深证综指两组股价指数,通过相关性检验、因果检验与脉冲响应指数与方差分解等方式,不仅得出我国消费信心指标与股价变动之间较强的关联性,还通过分样本区间的讨论,得出股市衰退、股价下滑阶段,CCI指标与股价指数的关联度更大的结论。

非线性模型的全局方差分析

提出了广义非线性回归模型的正交分解定理,引进了基于方差分解式的全局敏感性指标,通过一个有解析解的例子,验证了全局敏感性分析的有效性.