度量与控制金融风险的新方法

介绍了近年来被发达国家普遍采用的管理和控制金融风险的风险价值度量 (VaR)方法 ,阐述了VaR的概念、方法和功能 ,指出了VaR的缺陷。进一步介绍了近年才发展的具有一致性 (Coherent)的条件风险价值度量 (CVaR)的概念 ,阐述CVaR的优点和作用及在证券组合优化中的应用。