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基于多层级条件风险价值的高渗透可再生能源电力系统低碳运行联合优化 被引量:1
1
作者 沈佳程 李梦诗 +1 位作者 季天瑶 林镇佳 《电网与清洁能源》 CSCD 北大核心 2024年第2期37-46,共10页
在双碳目标下,风电渗透率增加给新型电力系统的安稳运行带来挑战,而条件风险价值法(Conditional Value-at-Risk,CVaR)可对风电的随机风险进行分类量化评估,以用于系统调度运行。根据CVaR提出了改进的多层级条件风险价值法(Multi-layer C... 在双碳目标下,风电渗透率增加给新型电力系统的安稳运行带来挑战,而条件风险价值法(Conditional Value-at-Risk,CVaR)可对风电的随机风险进行分类量化评估,以用于系统调度运行。根据CVaR提出了改进的多层级条件风险价值法(Multi-layer Conditional Value-at-Risk,MCVaR),并建立了基于MCVaR的高渗透可再生能源电力系统低碳运行联合优化模型。仿真算例结果表明,MCVaR相较于CVaR能够显著降低系统的弃风与切负荷量,同时系统的极端损失下降了49.45%。所提方法能够在满足系统可控风险约束的前提下,实现运行经济效益与低碳环保收益的综合最优化。 展开更多
关键词 条件风险价值 低碳运行 可再生能源 备用优化
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基于条件风险值理论的供应链优化与协调模型研究 被引量:34
2
作者 于春云 赵希男 +1 位作者 彭艳东 潘德惠 《中国管理科学》 CSSCI 2007年第3期31-39,共9页
本文将近年来发展起来的金融风险控制工具——条件风险值,引入具有风险规避特性的供应链优化与协调问题的研究。建立了随机需求下由具有不同风险规避特性的单个供应商与单个零售商组成的两级供应链的条件风险值模型和基于条件风险值的... 本文将近年来发展起来的金融风险控制工具——条件风险值,引入具有风险规避特性的供应链优化与协调问题的研究。建立了随机需求下由具有不同风险规避特性的单个供应商与单个零售商组成的两级供应链的条件风险值模型和基于条件风险值的最优订购量模型及协调供应链的收入共享契约模型,并对模型进行了分析,揭示了供应商和零售商的风险规避程度对最优订购量、批发价格及供应链协调的影响。最后通过一个算例对模型进行了仿真,仿真结果进一步验证了本文的研究结论。 展开更多
关键词 条件风险值(CvAR) 风险规避 供应链优化与协调 收入共享契约模型
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基于条件风险价值的投资组合优化模型 被引量:8
3
作者 黄向阳 陈学华 杨辉耀 《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2004年第4期511-515,共5页
采用RTRockafellar和SUryasev的一种优化算法,构造了一个以条件风险价值代替标准差度量风险的投资组合优化模型.选择沪、深股市6种股票构成一个投资组合,用Matlab软体对模型进行优化计算,得到了该投资组合的有效前沿和投资权重,并与用... 采用RTRockafellar和SUryasev的一种优化算法,构造了一个以条件风险价值代替标准差度量风险的投资组合优化模型.选择沪、深股市6种股票构成一个投资组合,用Matlab软体对模型进行优化计算,得到了该投资组合的有效前沿和投资权重,并与用传统的均值方差模型的计算结果进行了比较.结果表明,这2个模型优化得到的有效前沿非常相近,与国外研究获得的有效前沿图形也非常相似,但这2个模型优化得到的投资权重却有较大差异. 展开更多
关键词 MV VAR CVAR 有效前沿 投资组合 优化模型 条件风险价值 风险度量
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基于条件风险方法的含风电系统旋转备用优化调度 被引量:9
4
作者 周任军 张浩 +1 位作者 范文帅 邓学华 《电力科学与技术学报》 CAS 北大核心 2015年第1期3-9,共7页
针对风电出力波动性和间歇性对电力系统运行的影响,构建基于条件风险方法的电力系统旋转备用模型。以发电总成本和旋转备用总费用最小为目标,在常规调度优化约束基础上,增加正、负旋转备用CVaR值的不等式约束,量化风电不确定性因素。采... 针对风电出力波动性和间歇性对电力系统运行的影响,构建基于条件风险方法的电力系统旋转备用模型。以发电总成本和旋转备用总费用最小为目标,在常规调度优化约束基础上,增加正、负旋转备用CVaR值的不等式约束,量化风电不确定性因素。采用蒙特卡罗模拟和解析法相结合,解决旋转备用CVaR值解析的难题,将函数离散化,计算方便简捷。仿真结果表明,旋转备用的条件风险方法可获得不同置信水平和不同风电出力情况下的经济成本和备用容量,更大限度利用风电出力,降低常规能源调度成本,有效解决了风电等新能源带来的随机性调度问题。 展开更多
关键词 风电出力 条件风险价值 正、负旋转备用 随机优化
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考虑条件风险价值的多源协调优化运行策略 被引量:2
5
作者 钱仲豪 胡骏 +5 位作者 沈思辰 秦婷 马晗怡 王小栋 冯曹毅 卫志农 《发电技术》 CSCD 2023年第6期781-789,共9页
为实现双碳目标,电力系统呈现多种电源广泛接入的趋势。提出一种多源协调双层优化运行模型,上层模型将光伏、燃气轮机、储能等多种电源聚合为虚拟电厂,通过优化实现虚拟电厂整体的调度成本最小,针对光伏出力的不确定性,采用条件风险价... 为实现双碳目标,电力系统呈现多种电源广泛接入的趋势。提出一种多源协调双层优化运行模型,上层模型将光伏、燃气轮机、储能等多种电源聚合为虚拟电厂,通过优化实现虚拟电厂整体的调度成本最小,针对光伏出力的不确定性,采用条件风险价值理论对风险进行度量;下层模型为系统出清模型,该模型以系统总成本最小为优化目标,考虑虚拟电厂与火电机组、柴油机组参与竞标,输出虚拟电厂实际中标容量返回给上层,使得虚拟电厂可根据实际中标容量调整各电源出力。为求解所构模型,采用卡罗斯−库恩−塔克(Karush-Kuhn-Tucker,KKT)条件和强对偶理论将双层模型转化为单层模型。最后,通过算例验证模型有效性,结果表明,多源协调运行参与系统调度,能有效减少系统运行成本,提高可再生能源消纳率。 展开更多
关键词 虚拟电厂 多源优化 双层模型 条件风险价值
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基于方差和条件风险价值的期货套期保值优化模型
6
作者 刘燕武 张忠桢 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第19期127-128,共2页
文章以方差和条件风险价值(CVaR)分别衡量套期保值策略的整体风险和期货合约的重大损失风险,建立了基于方差-条件风险价值的期货会期保值优化模型,将该模型等价转化为可以有效求解的凸二次规划模型,并基于实际铜现货和期货价格数据计算... 文章以方差和条件风险价值(CVaR)分别衡量套期保值策略的整体风险和期货合约的重大损失风险,建立了基于方差-条件风险价值的期货会期保值优化模型,将该模型等价转化为可以有效求解的凸二次规划模型,并基于实际铜现货和期货价格数据计算出模型的有效前沿。研究结果表明,该优化模型增强厂套期保值者有效讦估和控制期货重大损失风险的能力,提高了套期保值策略的可靠性和套期保值者根据自己实际风险承受能力合理选择会期保值策略的灵活性。 展开更多
关键词 条件风险价值(CVaR) 最小方差 套期保值优化模型
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基于GAN场景模拟与条件风险价值的独立型微网容量随机优化配置模型 被引量:36
7
作者 李康平 张展耀 +4 位作者 王飞 姜利辉 张晶晶 俞伊丽 米增强 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2019年第5期1717-1725,共9页
为了考虑风光不确定性给微网运行带来的风险,针对独立型微网的容量优化配置,提出一种基于生成对抗网络(generative adversarial network,GAN)场景模拟和条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)的容量随机优化配置模型。首先利用... 为了考虑风光不确定性给微网运行带来的风险,针对独立型微网的容量优化配置,提出一种基于生成对抗网络(generative adversarial network,GAN)场景模拟和条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)的容量随机优化配置模型。首先利用GAN模拟大量风光出力场景,再用K-medoids聚类进行消减得到若干典型场景;其次,以微网供电可靠性为约束,以经济性和可再生能源利用率为目标函数,通过CVaR度量因风光资源不确定性给微网系统带来的运行风险,并将其以平均风险损失的形式与目标函数相结合,构建微网电源容量随机优化配置模型;最后,采用电源损失风险和负荷风险损失指标对配置结果进行评价。仿真算例表明,相比于仅采用典型年风光资源数据进行配置的传统方法,文中提出的模型对于规划周期内可能出现的运行场景适应性更好。 展开更多
关键词 独立型微网 容量优化配置 生成对抗网络 条件风险价值 随机优化模型
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计及风电出力相关性和条件价值风险的电力系统概率可用输电能力评估 被引量:1
8
作者 李雪 李佳奇 +2 位作者 张儒峰 李筱婧 王茗萱 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第15期4162-4177,共16页
针对风电出力预测误差对区域间可用输电能力(ATC)评估的影响,提出一种计及风电出力相关性和条件风险价值(CVaR)的电力系统区域间ATC概率评估方法。首先,通过基于历史风电出力数据的相关系数矩阵和Copula函数,构建计及风电场出力空间相... 针对风电出力预测误差对区域间可用输电能力(ATC)评估的影响,提出一种计及风电出力相关性和条件风险价值(CVaR)的电力系统区域间ATC概率评估方法。首先,通过基于历史风电出力数据的相关系数矩阵和Copula函数,构建计及风电场出力空间相关性的风电出力预测误差概率模型;接着,基于获得的计及风电出力空间相关性的风电出力预测误差修正风电场出力预测值;然后,提出一种计及风电出力相关性和CVaR的ATC概率评估双层优化模型,下层模型以基态下发电成本和风险费用最小为目标,上层模型以极大化区域间ATC为目标,通过基态下和极限状态下机组的出力作为上下层模型间的交互信息;在此基础上,利用Karush-Kuhn-Tucker(KKT)最优条件,对下层模型进行转换,将双层优化模型转换为均衡约束的数学规划(MPEC)模型;进一步,将MPEC模型转换为混合整数二阶锥规划问题,进而实现概率ATC的求解;最后,通过PJM-5节点测试系统和吉林西部电网进行算例分析,结果验证了所提方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 可用输电能力 风电出力相关性 条件风险价值 双层优化模型
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基于条件风险价值的含风电电力系统旋转备用效益研究 被引量:19
9
作者 刘兴宇 温步瀛 江岳文 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第9期169-178,共10页
由于风电出力的波动性和间歇性,大规模风电并网使得旋转备用效益和风险的矛盾更加突出。考虑系统上、下旋转备用的容量成本和能量成本,以及因购买上旋转备用而减少的失负荷损失和因购买下旋转备用而减少的弃风损失,以期望旋转备用效益... 由于风电出力的波动性和间歇性,大规模风电并网使得旋转备用效益和风险的矛盾更加突出。考虑系统上、下旋转备用的容量成本和能量成本,以及因购买上旋转备用而减少的失负荷损失和因购买下旋转备用而减少的弃风损失,以期望旋转备用效益最大和系统损失的条件风险价值(CVaR)最小为两个目标,建立基于条件风险价值的含风电电力系统旋转备用效益-风险模型。采用蒙特卡罗法模拟实际负荷功率和风电出力的预测偏差,并改进多目标粒子群优化算法,用于求解得到期望旋转备用效益-风险有效前沿和日前旋转备用计划,以及不同可靠性水平、置信水平对期望旋转备用效益和风险的影响。最后,通过算例验证了该模型和算法的可行性。 展开更多
关键词 旋转备用效益 备用容量 风电并网 条件风险价值 多目标粒子群优化算法
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发电系统一致性运行可靠性指标及其优化模型 被引量:14
10
作者 周辉 娄素华 +3 位作者 吴耀武 侯云鹤 吴复立 毛承雄 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第13期72-79,共8页
通过类比金融领域中的风险价值和条件风险价值等风险度量方法,定义风险备用和条件风险备用,作为发电系统运行可靠性度量指标。建立条件风险备用最优化的普适模型。提出一个效能函数,通过对该效能函数求极大值即可获得使系统可靠性最高... 通过类比金融领域中的风险价值和条件风险价值等风险度量方法,定义风险备用和条件风险备用,作为发电系统运行可靠性度量指标。建立条件风险备用最优化的普适模型。提出一个效能函数,通过对该效能函数求极大值即可获得使系统可靠性最高所对应的风险备用和条件风险备用,从而避免直接通过定义这一较繁琐的方式计算可靠性指标。以发电容量市场购电决策最优化为例建模并进行数值仿真,实验结果表明了文中所述模型的合理性和有效性。 展开更多
关键词 发电系统 可靠性指标 一致可靠性度量 条件风险备用 条件风险备用优化模型
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计及风光资源不确定性的独立型微电网容量优化配置
11
作者 张晶晶 陈俊 +3 位作者 曹辉 茅伟杰 沈珉峰 姜雯 《电力与能源》 2024年第3期347-354,共8页
围绕风光柴储独立型微网的容量优化配置问题展开研究,为考虑风光资源不确定性给微网带来的运行风险,提出了一种基于条件风险价值(CVaR)的微网容量随机优化配置模型。首先,利用拉丁超立方抽样方法模拟出大量风光出力场景,并用K-medoids... 围绕风光柴储独立型微网的容量优化配置问题展开研究,为考虑风光资源不确定性给微网带来的运行风险,提出了一种基于条件风险价值(CVaR)的微网容量随机优化配置模型。首先,利用拉丁超立方抽样方法模拟出大量风光出力场景,并用K-medoids聚类算法进行场景消减,得到特征明显、出现概率大的风光场景数据;其次,以微网系统供电可靠性为约束条件,综合考虑微网的经济性和可再生能源利用率指标,结合CVaR建立以年均综合费用最小为目标的随机优化模型;最后,采用二进制粒子群优化算法对这一整数优化模型进行求解,利用电源损失风险指标和负荷风险损失指标分别对确定性优化模型和随机优化模型得到的配置结果进行评价。仿真算例结果表明,相比确定性优化模型,所提出的随机优化模型得到的配置方案具有更强的鲁棒性,能够适应未来多种可能的运行场景。 展开更多
关键词 独立型微电网 风光资源不确定性 拉丁超立方抽样 条件风险价值 随机优化模型
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含高比例风电的虚拟电厂多类型备用协调优化 被引量:25
12
作者 吕梦璇 娄素华 +2 位作者 刘建琴 吴耀武 王智冬 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第10期2874-2882,共9页
虚拟电厂聚合多样化的分布式资源以促进可再生能源发电的消纳,将成为高比例可再生能源情景下电力系统的一类重要结构形态。为了提高虚拟电厂接纳可再生能源发电的能力,该文根据虚拟电厂的组成单元特征构建虚拟电厂源一荷一储多元备用... 虚拟电厂聚合多样化的分布式资源以促进可再生能源发电的消纳,将成为高比例可再生能源情景下电力系统的一类重要结构形态。为了提高虚拟电厂接纳可再生能源发电的能力,该文根据虚拟电厂的组成单元特征构建虚拟电厂源一荷一储多元备用容量体系,提出一种备用风险决策方法。利用条件风险价值(conditional value-at-risk,CVaR)度量风电出力不确定性为虚拟电厂带来的风险损失,基于成本效益分析建立考虑CVaR的多类型分布式资源的发电容量与备用容量协调优化模型。基于算例分析证明所提方法和模型的合理性与有效性。 展开更多
关键词 虚拟电厂 多元备用容量体系 成本效益分析 条件风险价值 协调优化
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考虑SNCVaR—供应商选择—购买量的供应网络设计两阶段联合优化模型
13
作者 钟昌宝 《淮海工学院学报(自然科学版)》 CAS 2013年第1期57-61,共5页
借鉴金融工程中条件风险价值理论,提出了供应网络条件风险价值的概念和计算公式,并用之度量供应网络风险水平。构建了考虑SNCVaR—供应商选择—购买量的供应网络设计两阶段联合优化模型:第一阶段模型以供应网络条件风险价值最小为目标,... 借鉴金融工程中条件风险价值理论,提出了供应网络条件风险价值的概念和计算公式,并用之度量供应网络风险水平。构建了考虑SNCVaR—供应商选择—购买量的供应网络设计两阶段联合优化模型:第一阶段模型以供应网络条件风险价值最小为目标,决策供应商的选择以及从被选中的供应商处购买原材料数量;第二阶段模型以整个供应网络成本最小为目标,决策供应链核心企业各分厂购买原材料数量。这些工作为CVaR与供应网络设计优化决策类问题的结合研究作了有益的探索。 展开更多
关键词 供应网络设计 供应网络条件风险价值 供应商选择 联合优化模型
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计及运行成本风险的主动配电网两阶段随机模型预测控制 被引量:17
14
作者 王明捐 刘友波 +2 位作者 高红均 刘继春 刘俊勇 《电网与清洁能源》 2020年第11期8-18,共11页
分布式电源出力和负荷不确定性造成主动配电网运行风险,影响其运行安全性和经济性。建立了计及运行成本风险的主动配电网两阶段随机模型预测模型。结合不确定场景集和不同调节设备的动作特性,通过引入条件风险价值作为风险控制手段,构... 分布式电源出力和负荷不确定性造成主动配电网运行风险,影响其运行安全性和经济性。建立了计及运行成本风险的主动配电网两阶段随机模型预测模型。结合不确定场景集和不同调节设备的动作特性,通过引入条件风险价值作为风险控制手段,构建了计及风险的两阶段随机优化模型,以降低运行成本分布中的"厚尾"风险。利用模型预测控制方法实现时序滚动优化,精细化协调控制,以减少可再生能源波动性以及负荷预测偏差给主动配电网经济运行带来的影响。最后,通过算例仿真分析,验证了所提方法在保证主动配电网安全运行的同时,进一步降低高额运行成本发生的概率,可实现主动配电网运行风险的有效、准确管控。 展开更多
关键词 主动配电网 有功-无功协调调度 0-1二阶锥规划 条件风险价值 两阶段随机优化 模型预测控制
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考虑CVaR的机组组合和多场景备用决策联合优化 被引量:3
15
作者 李建钊 谢敏 +2 位作者 李舒佳 林盛振 黄彬彬 《南方能源建设》 2021年第4期50-65,共16页
[目的]为提高可再生能源消纳水平以及衡量其出力不确定性带来的风险,该文以特性各异电源互补协调调度作为提升系统运行经济性和促进可再生能源消纳的手段,并针对系统内可再生出力和负荷的波动性,引入条件风险价值(conditional value-at-... [目的]为提高可再生能源消纳水平以及衡量其出力不确定性带来的风险,该文以特性各异电源互补协调调度作为提升系统运行经济性和促进可再生能源消纳的手段,并针对系统内可再生出力和负荷的波动性,引入条件风险价值(conditional value-at-risk,CVaR)理论,量化其不确定性对系统调度运行时产生的风险。[方法]利用多场景技术模拟系统不确定性,建立考虑条件风险价值(CVaR)的机组组合和多场景备用决策联合优化模型,将风险水平限制在可接受的前提下,追求系统运行成本最小。最后在通用代数建模系统(the general algebraic modeling system,GAMS)平台上编程,并调用混合整数线性规划CPLEX求解器进行求解。[结果]仿真计算表明,不同类型电源的机组组合和备用决策能有效提高系统运行经济性、可靠性和可再生能源消纳水平。[结论]基于改进IEEE 24和某省实际电网的算例分析验证了所提模型和方法的合理性和有效性。 展开更多
关键词 协调优化 多场景分析 机组组合 备用决策 条件风险价值
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基于双层优化模型的能源互联网自愈及优化运行策略研究 被引量:5
16
作者 侯旭桐 季亮 +3 位作者 刘舒 田书欣 苏向敬 李振坤 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2022年第23期9-18,共10页
电网和天然气网通过双向耦合可实现高可靠性运行。为解决电-气耦合的能源互联网故障自愈问题,提出了一种能源互联网自愈及优化运行方法。首先,该方法基于电-气耦合特性,充分利用天然气网对电网的能量补充,在考虑天然气网经济性和新能源... 电网和天然气网通过双向耦合可实现高可靠性运行。为解决电-气耦合的能源互联网故障自愈问题,提出了一种能源互联网自愈及优化运行方法。首先,该方法基于电-气耦合特性,充分利用天然气网对电网的能量补充,在考虑天然气网经济性和新能源出力不确定性的基础上,建立双层优化模型,实现综合能源系统的故障快速自愈及优化运行。上层模型利用基于广度优先搜索法的改进蚁群算法,优化供电恢复路径,得到系统开关状态。下层模型基于电-气耦合特性分析,以天然气网经济性为主要目标,采用条件风险价值理论(conditional value at risk,CVaR),同时考虑新能源出力不确定性带来的运行风险,构建电-气耦合的能源互联网优化重构模型。然后,对双层优化模型进行求解并进行全局优化,得到电-气互联型能量调度最优的故障恢复和优化运行方案。最后,通过IEEE33节点配电网和7节点天然气网耦合的能源互联网仿真模型,验证了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 故障恢复与优化运行 电-气耦合 能源互联网 双层优化模型 条件风险价值理论
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在优化模型中不确定性与确定性之比较
17
作者 诺伯特L.恩里克 楼关德 《数理统计与管理》 1984年第5期17-20,共4页
关键词 优化模型 备用库存 缺货风险 不确定性 订货费用 风险估计 不确定条件 总体优化 油松 总体最优
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非对称信息条件下的最优资本结构 被引量:1
18
作者 雷小清 《中国管理科学》 CSSCI 2001年第3期13-19,共7页
与大多数信号模型假定高质量企业具有高水平现金流量不同的是 ,本文假定高质量企业与低质量企业的唯一区别是 :高质量企业具有较低的现金流风险 ,而两者的平均现金流相同。在此基础上 ,利用博弈理论分别探讨了对称信息条件下和非对称信... 与大多数信号模型假定高质量企业具有高水平现金流量不同的是 ,本文假定高质量企业与低质量企业的唯一区别是 :高质量企业具有较低的现金流风险 ,而两者的平均现金流相同。在此基础上 ,利用博弈理论分别探讨了对称信息条件下和非对称信息条件下的最优资本结构问题。 展开更多
关键词 资本结构 信号模型 纳什均衡 对称信息条件 优化 博弈理论 非对称信息条件 企业 现金流量风险
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一种计及概率风险的备用优化方法
19
作者 裴佑楠 韩学山 +2 位作者 张玉敏 叶平峰 李竞锐 《山东大学学报(工学版)》 CAS CSCD 北大核心 2023年第2期143-154,共12页
提出一种计及概率风险的备用优化方法,促进机组组合决策中火电机组与储能系统的合作与协调。通过建立两层优化模型实现日前机组组合配置和实时风险备用调整的协调与迭代求解。日前机组组合计算发电计划、储能计划和备用配置,实时备用优... 提出一种计及概率风险的备用优化方法,促进机组组合决策中火电机组与储能系统的合作与协调。通过建立两层优化模型实现日前机组组合配置和实时风险备用调整的协调与迭代求解。日前机组组合计算发电计划、储能计划和备用配置,实时备用优化基于条件风险价值(conditional value-at-risk,CVaR)指标计算不确定性引起的备用需求,体现了调度结果的概率优性,以可靠性和经济性相互牵制与协调的折中决策为手段,用与储能配合的方法来缓解或消除风电不确定性。所提方法验证了储能在降低火电机组备用容量的同时,减少了机组频繁的启停,从而降低系统运行的成本。同时,该方法还可以配合风力发电,降低弃风以及切负荷的风险,增强电网运行的可靠性。最后通过6节点系统与确定性风险备用方式进行比较,验证了所提概率风险备用优化模型的有效性。 展开更多
关键词 机组组合 风力发电 不确定性 条件风险价值 备用优化
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基于CVaR投资组合优化的迫近束方法子问题及其对偶
20
作者 沈洁 赵予嘉 +1 位作者 姜兴睿 王朗迪 《辽宁师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2020年第2期156-161,共6页
束方法是求解非光滑优化问题的一种较为完善的有效方法.介绍了束方法中较为常见的一种方法——迫近束方法,给出了基于单期投资组合优化问题的CVaR模型,利用非光滑优化束方法对该模型进行研究.利用与迫近束方法相类似的研究方法,从原空... 束方法是求解非光滑优化问题的一种较为完善的有效方法.介绍了束方法中较为常见的一种方法——迫近束方法,给出了基于单期投资组合优化问题的CVaR模型,利用非光滑优化束方法对该模型进行研究.利用与迫近束方法相类似的研究方法,从原空间和对偶空间角度出发,分别对与CVaR模型相关的优化问题、对构造的原子问题及对偶子问题进行分析,找到了两者解之间的关联,同时得到了一些衍生结果.这些结果对算法设计和收敛性分析具有重要意义. 展开更多
关键词 非光滑优化 迫近束方法 条件风险价值模型 对偶空间
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