基于极值理论的地基增强系统完好性评估方法

针对地基增强系统(Ground Based Augmentation System,GBAS)完好性风险事件的极端性而导致的无法通过风险事件发生频率评估系统性能的问题,提出一种基于极值理论的GBAS完好性评估方法。根据机载端(位置域)输出的位置误差和保护级计算安全系数,并利用区间极大值模型对安全系数进行建模描述以获得其分布模型;利用极大似然法估计安全系数模型参数,进而利用模型外推法计算GBAS完好性风险值。给出GBAS完好性评估流程,并利用GBAS系统进行了验证实验。研究结果表明:对于C类GBAS进近服务而言,基于全球定位系统(Global Position System,GPS)增强GBAS和基于北斗卫星导航系统(Beidou Navigation Satellite System,BDS)增强GBAS可用性均大于99.9999%;对于F类GBAS进近服务而言,BDS GBAS可用性能要优于GPS GBAS;根据7 d观测数据外推得到的GPS GBAS垂直和侧向完好性风险值分别为4.557×10^(-8)/进近和5.152×10^(-8)/进近,BDS GBAS垂直和侧向完好性风险值分别为1.612×10^(-7)/进近和1.823×10^(-7)/进近,满足航空器终端区I类进近与着陆导航性能需求。

基于极值理论的供应链采购风险度量方法

针对传统方法提取精度低与划分模糊的问题,提出基于极值理论的供应链采购风险度量方法。分析企业的采购流程特点,根据企业采购流程特点划分采购风险类型。并通过极值理论系数,提取企业供应链采购风险特征分布结果,完成基于极值理论的供应链采购风险度量。与传统风险度量方法相比,基于极值理论的风险度量精确度更高,能更详细并且准确地进行供应链采购风险管理。

基于小波极值理论的中国股市风险研究

运用条件风险价值(CVaR)模型实现对市场风险的监控,把小波变换和极值理论结合在一起对CVaR进行估计.第一阶段,用小波方法确定广义Pareto分布的阈值;第二阶段,把基于小波变换的阈值运用到极值理论中,然后运用极值理论估计CVaR.选用香港恒生指数和深证综指进行实证分析,把基于小波变换的极值理论估计的CVaR与条件极值理论估计的CVaR进行比较,根据失败数量和尾部损失检验,发现基于小波变换的极值理论能够提高预测的精准性.

基于极值理论的中国台风降水分布不确定性分析

以浙江温州站点为例,对5种极值模型模拟台风降水极值累积概率分布的方法进行了详细阐述,并分析不同极值模型的差异;对全国748个气象观测站点的1951—2005年所有台风事件的降水及概率进行了系统分析,结果表明Weibull分布模拟中国台风极值降水整体检验效果最佳;定量探讨了Weibull分布与其他分布模型在台风降水强度-概率分布上的定量差异及采用不同分布模型可能造成的台风降水概率分布不确定性.

运用Student T-Copula的极值理论度量我国商业银行的操作风险

银行操作风险损失数据具有厚尾性,同时不同损失事件之间具有相关性。依据巴塞尔委员会对操作风险损失类型的界定,利用从公开渠道收集的我国商业银行内部欺诈和外部欺诈损失数据,运用基于Studentt-Copula的极值理论研究我国商业银行面临的操作风险,得出极值理论的POT模型能够有效地捕捉损失厚尾性,计算出的VaR比较准确,只是不同的损失数据对阈值的选取存在一定差异。进一步研究表明采用Studentt-Copula刻画两种损失事件之间的相关性,能够有效地降低VaR,降幅甚至高达40%以上。既可以为银行节省大量经济资本,有利于日常经营,又可以准确计提经济资本,有利于监管当局的监管。

极值理论应用研究进展评析

首先介绍了极值的概念和极值理论研究的历史进展 ,评述了极值理论在工程领域的应用 .然后侧重于对极值理论在金融风险管理领域的应用进行阐述 ,描述了其基本的分析和应用框架 .最后 。

应用极值理论预测开放式基金赎回量

对产生开放式基金流动性风险的主要原因之一开放式基金的巨额赎回做了阐述,将极值理论运用在流动性风险的测量之中·通过分析发现,I型极值分布适用于预测开放式基金赎回量发生的概率,并运用极大似然法对参数进行了估计及拟合优度检验·同时还应用蒙特卡罗方法对所得结果做进一步的模拟实验,对基金赎回量的均值和标准差做出预测·基金管理人可以根据一定的概率,预测出基金的赎回量,进而预留出适当的现金,为合理地规避开放式基金的流动性风险提供了一种很好的预测方法·

基于极值理论的广东省台风灾害损失分布及其金融对策研究

广东省是我国台风灾害最严重的地区之一,随着经济的发展,巨灾带来的潜在风险显著提升。该文尝试采用基于极值理论的POT模型拟合广东省历年台风灾害的经济损失,分析巨灾损失的厚尾特征,并设计了一种台风巨灾债券。最后从金融角度提出相应的对策和建议。

极值理论(EVT)在汇率受险价值(VaR)计算中的应用

本文讨论根据极值理论 (EVT)计算金融市场风险重要量度——受险价值 (Va R)的一种新方法 ,给出金融资产组合收益或损失尾部分布的二阶展开式的参数估计形式 ,并以此为基础提出用确定临界值并估计Va R的“两次子样试算法”,最后用 1971- 1998年的日元 /美元汇率 6 70 0多个历史数据验证在极端条件下用EVT估计 Va R具有很高的准确性 .

我国指数期货保证金水平设定方法及其实证研究——极值理论的应用

指数期货保证金水平是保证指数期货安全有效运行的重要因素。文章在保证金制度其他方面既定和无套利假定下,用极值理论研究了以全国统一300指数为标的的指数期货的保证金水平,并与风险价格系数、EWMA、RiskMetrics等其他估算方法进行实证对比,为我国开设指数期货时保证金水平的设定提供参考。

极值理论在风险度量中的应用——基于上证180指数

精确度量风险是金融风险管理的关键问题。本文引入广义帕雷托分布代替传统的正态分布等,精确描述金融收益的厚尾特征。并将基于广义帕雷托分布的VaR模型和其它模型方法,如GARCH(1,1)、GARCH(1,1)-t、历史模拟法、方差-协方差方法,进行比较分析。实证研究表明,基于广义帕雷托分布的VaR模型比传统的模型方法更适合厚尾分布高分位点的预测,并且其预测结果比较稳定。这使得基于广义帕雷托分布的VaR模型成为VaR度量方法中最稳健的方法之一。

应用极值理论计算在险价值(VaR)——对恒生指数的实证分析

在险价值 (Value at Risk ,简称VaR)是度量市场风险的一种普遍使用的工具 ,可看作是市场风险度量的基石。本文应用统计学中的极值理论于VaR的计算 ,这是一种崭新的方法。传统的VaR计算方法都是考虑资产回报分布的全部 ,而极值理论只考虑分布的尾部 ,风险管理者注重的正是分布的尾部。通过一段长时间观察出的极值回报的极限分布独立于回报的初始分布 ,因此不必要假设一个回报的初始分布 ,这正是极值理论应用于VaR计算上的最大优势。相反 ,传统的方差 协方差方法假设回报服从正态分布 ,这低估了市场风险的价值。本文研究所用的数据是香港恒生指数。我们将用极值方法计算的结果与用方差 协方差方法计算的结果进行比较 ,发现极值方法要明显优于方差 协方差方法。

基于极值理论的VaR度量模型及实证研究

在金融时间序列研究中,随着近年来全球金融危机的频繁发生,越来越多的学者开始考虑用极值理论的方法来进行金融风险管理的研究.笔者主要运用广义极值分布来分析我国A股市场,并借助极大似然估计法求解参数;同时考虑改进极值理论关于时间序列的独立性假设条件,建立更加符合实际的平稳时间序列VaR度量模型;最后将该方法运用于沪深300日收益率的风险估计.研究表明:改进后的模型能够更加准确地刻画实际市场的极端波动情况,弥补了传统极值理论低估风险的不足,从而为机构投资者如何以最少保证金来防范金融危机,提供了一个更有利的工具.

基于极值理论方法的中国股指期货保证金设定的实证研究

保证金制度的合理设定是确保股指期货交易高效和安全进行的保证。文章在极值理论广义帕累托分布(GPD)下,研究了上证以180指数为标的的股指期货的保证金水平,并且与正态分布假设下的保证金水平进行比较。建议以GPD下的损失期望值作为确定中国股指期货保证金水平的依据,并且可以考虑区分不同头寸设置不同的保证金水平,为中国的股指期货交易的保证金设定提供参考。

基于门限极值理论的湖泊水质参照状态的确定

在前人工作的基础上,利用门限极值的广义Pareto分布理论和超出阈值峰（Peak Over Threshold,POT）方法,提出了一种确定湖泊参照状态浓度的新方法.该方法不仅能够给出更为精确的置信区间,而且克服了广义极值分布理论取用数据浪费等缺陷.将该方法应用到太湖的水质基准参照状态中,通过POT方法对太湖8个站点1995~2006年总氮（TN）,总磷（TP）和叶绿素a（Chl-a）的数据进行预处理,分别以-1.0mg/L,-0.05mg/L与-4μg/L作为它们观测值相反数的门限值,结果表明观测值的相反数符合广义Pareto分布,验证了方法的可行性.推荐采用25%分位点的值作为太湖总氮,总磷和叶绿素a的参照状态,即太湖的参照状态是：总氮0.66mg/L；总磷0.023mg/L；叶绿素a为1.27μg/L.最后分别得出了它们各自的95%置信区间,而且其精度明显高于广义极值分布理论结果.

应用混合极值理论及最大似然法估计中国大陆地震危险性

应用混合极值理论及最大似然法估计中国大陆地震危险性陈虹，黄忠贤（中国北京１０００８５国家地震局地壳应力研究所）主题词地震危险性；地震活动；地震综合预报极值理论由于其不需要一段时间内的全部观测资料，而只需各个短时间段内的极大值，故在利用历史资料及现代资...

极值理论应用于埋地管道土壤腐蚀坑深研究

选取胜利油田长输管道沿线典型土壤腐蚀区域为试验点,进行16Mn埋片试验,分别于不同时间后取回试样。通过失重法计算其平均腐蚀速率、平均腐蚀深度及用极值法预测最大腐蚀坑深。腐蚀数据对比结果表明,采用试样的平均腐蚀深度或平均腐蚀速率评价埋地管道局部腐蚀危害是不科学的,应利用统计的方法计算出最深腐蚀坑的深度,以此作为评价的基础。试验结果表明,2号站和101站地区的腐蚀危害较大,尤其是101站腐蚀上升趋势明显,而1号站腐蚀危害相对较轻。实例验证了极值统计方法能较好的应用于测试管道腐蚀,相关程度极高。

极值理论在复合材料结构健康监测中的应用研究

在充分研究极值理论的基础上将其引入复合材料结构健康监测领域,针对该理论的应用提出了损伤特征参数的概念,描述了通过HHT方法计算该参数的过程。随后研究了基于极值理论对多组传感器损伤特征参数值的分布进行分析从而精确损伤发生时特征参数阈值的方法,详细阐释了利用该方法进行损伤定位的过程。实验证明,该方法的应用能够突出损伤的作用,减少非损伤因素的影响,提高系统的辨识能力,从而准确有效地识别出复合材料结构中的损伤。

储油罐底腐蚀深度统计的极值理论应用

为准确了解储油罐底的腐蚀状态,掌握储油罐在长期服役过程中罐底最大腐蚀深度的统计规律,更科学有效地评估储油罐的剩余使用寿命,采用广义极值分布(GEV)作为统计模型,对罐底腐蚀深度的最大值进行极值统计,构造相应的统计模型,并采用L-矩法计算模型的参数值,分析罐底腐蚀深度的统计规律.采用该方法对胜利油田某联合站内的3个储油罐底腐蚀深度进行统计分析,结果表明:罐底腐蚀最大深度符合极值Ⅲ型分布(Weibull分布),而不是极值Ⅰ型分布(Gumbel分布),并均通过柯尔莫哥洛夫检验.极值Ⅲ型分布较极值Ⅰ型分布能更好地拟合罐底腐蚀最大深度的统计规律.