基于极差VaR的股票组合质押率评估方法

将 Va R方法应用于股票质押率的估计中 ,讨论股票组合的质押率与风险的关系。并将这种方法用于计算我国上海股票市场的股票组合 7天贷款的质押率。实证研究表明 ,这种基于 Va R的股票质押率评估方法具有动态评估。

金融市场风险测度的实证研究

金融风险测度的理论和方法因对市场的本质认识不同而不同,也就是因市场假说的不同而不同。市场假说大致可分为两类:有效市场和分形市场。利用风险价值法和重标极差法对中国股票市场风险进行的实证研究表明,目前对我国股票市场进行风险测度时,有效市场假说与分形市场假说缺一不可。