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股票最高价、最低价的极端值分布函数 被引量：1
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作者 陈彦斌 徐绪松 《武汉大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2002年第3期301-305,共5页
将极端值分布函数用于股票最高价与最低价的描述.首先给出了分布函数的3个参数的估计,并改进了参数的估计方法;然后给出极端值分布在VaR、VaB中的应用;最后对于中国股票市场进行了实证分析.实证分析的结果表明,极端值分布与实际分布的... 将极端值分布函数用于股票最高价与最低价的描述.首先给出了分布函数的3个参数的估计,并改进了参数的估计方法;然后给出极端值分布在VaR、VaB中的应用;最后对于中国股票市场进行了实证分析.实证分析的结果表明,极端值分布与实际分布的拟合优度均在0.99以上. 展开更多
关键词 股票 最高价 最低价 极端值分布函数 收益率 在值风险
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