基于稳健极端值模型构建小微企业信用风险衡量体系

选取我国1995~2016年216家小微企业作为研究样本,通过构建信用风险衡量体系,并考虑"新常态"环境条件下所呈现的极端值情形,进一步采用稳健Logit递归模型分析"新常态"下的企业信用风险问题。结果发现,当在信用评估模型中加入"新常态"条件时,企业信用风险的影响因素均产生了显著的变化,意味着"新常态"条件的变动对小微企业的信用风险影响尤为明显。此外,当采用稳健极端值模型刻画小微企业的信用风险时,无论在样本内预测抑或是样本外预测,该模型均呈现出较好的预测绩效。

基于更新过程极端值冲击模型的概率结构分析

冲击模型是可靠性数学理论的主要内容之一,冲击模型研究的中心问题是系统失效时间和系统寿命。建立一类极端值冲击模型,在系统工作环境承受冲击到来服从更新过程条件下,讨论系统失效时寿命和冲击总量的概率分布、期望和方差。在更新间隔和冲击强度都服从指数分布条件下,给出一个应用实例。

冲击模型：进展与应用

综述了近30年来冲击模型研究的主要进展.介绍了一个新模型(δ-冲击模型)及其最新工作.基于簇生标值点过程的结构,给出了冲击模型的一个一般性框架,最后作为特例提出并分析了一个新的保险风险模型.