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境外股市对中国A股市场的非对称传递性研究——以±5%极端收益率为例
被引量:
1
1
作者
卢新生
方胜
《山西财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2016年第4期38-49,共12页
基于资产价格的传染性理论,研究了境外39个国家和地区同时出现极端收益率对中国A股市场的非对称性传递。实证结果表明:境外股票市场对中国A股的传递性具有明显的区域特征,其中,亚洲地区的影响最强,G8集团的影响不显著;境外极端正、负收...
基于资产价格的传染性理论,研究了境外39个国家和地区同时出现极端收益率对中国A股市场的非对称性传递。实证结果表明:境外股票市场对中国A股的传递性具有明显的区域特征,其中,亚洲地区的影响最强,G8集团的影响不显著;境外极端正、负收益率对中国A股的传递性不具有明显的非对称性特征;金融危机时期,未发现境外股市对中国A股的非对称性传递有强化的趋势;相较于平稳期,金融危机时期中国A股市场出现极端负收益率的概率增大,这主要源于国内因素而非境外市场的影响。
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关键词
极端收益率
传递性
非对称性
金融危机
原文传递
金融市场极端日收益数据的广义Pareto分布拟合
被引量:
9
2
作者
柳会珍
顾岚
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2006年第6期723-728,共6页
本文基于极值理论和方法建立了上证综合指数极端日收益率的广义Pareto模型,并利用所得的模型计算出日收益率的返回水平及其上尾概率。将估计的日收益率模型比较得出,在实施涨跌停板前,日收益率的上尾明显厚于实施涨跌停板后的上尾,说明...
本文基于极值理论和方法建立了上证综合指数极端日收益率的广义Pareto模型,并利用所得的模型计算出日收益率的返回水平及其上尾概率。将估计的日收益率模型比较得出,在实施涨跌停板前,日收益率的上尾明显厚于实施涨跌停板后的上尾,说明了实施该制度可以有效的控制股票市场的投机现象,从而降低投资者的收益损失风险。
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关键词
极端收益率
广义PARETO分布
超越门限
尾概率
下载PDF
职称材料
股票收益率分布的尾部行为研究
被引量:
12
3
作者
柳会珍
顾岚
《系统工程》
CSCD
北大核心
2005年第2期74-77,共4页
利用极值理论和方法,建立了极端日收益率数据的广义Pareto分布模型。基于所建立的模型,给出日收益率分布的尾概率,并对损失风险值进行了初步探讨。
关键词
极值理论
极端
日
收益率
尾概率
损失风险
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职称材料
基于POT模型的鸡蛋价格风险的VaR与ES度量
4
作者
刘伟
朱新颜
+1 位作者
张爱华
孙兆明
《江苏农业科学》
北大核心
2017年第8期330-333,共4页
近年来我国鸡蛋市场所呈现出的大幅振荡走势给相关利益主体带来了巨大的价格风险,因此,对鸡蛋价格风险的精确度量有着重要的现实意义。通过对全国鸡蛋平均批发价格的实证研究表明,基于广义帕累托分布的极值理论的POT模型能够较好地拟合...
近年来我国鸡蛋市场所呈现出的大幅振荡走势给相关利益主体带来了巨大的价格风险,因此,对鸡蛋价格风险的精确度量有着重要的现实意义。通过对全国鸡蛋平均批发价格的实证研究表明,基于广义帕累托分布的极值理论的POT模型能够较好地拟合鸡蛋价格极端收益率数据,用POT模型来度量鸡蛋价格的风险价值是适合的。经过测算,在十年一遇、二十年一遇、百年一遇的情形下,衡量我国鸡蛋价格风险的VaR分别为0.81%、1.14%、2.15%,而在VaR超过上述百分比的条件下,鸡蛋价格的ES分别为1.38%、1.81%、3.10%。
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关键词
鸡蛋价格
风险度量
POT模型
VAR
ES
帕累托分布
极端收益率
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职称材料
题名
境外股市对中国A股市场的非对称传递性研究——以±5%极端收益率为例
被引量:
1
1
作者
卢新生
方胜
机构
同济大学经济与管理学院
上海大学管理学院
出处
《山西财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2016年第4期38-49,共12页
基金
国家自然科学基金项目(71173088)
文摘
基于资产价格的传染性理论,研究了境外39个国家和地区同时出现极端收益率对中国A股市场的非对称性传递。实证结果表明:境外股票市场对中国A股的传递性具有明显的区域特征,其中,亚洲地区的影响最强,G8集团的影响不显著;境外极端正、负收益率对中国A股的传递性不具有明显的非对称性特征;金融危机时期,未发现境外股市对中国A股的非对称性传递有强化的趋势;相较于平稳期,金融危机时期中国A股市场出现极端负收益率的概率增大,这主要源于国内因素而非境外市场的影响。
关键词
极端收益率
传递性
非对称性
金融危机
Keywords
extreme returns
transmission
asymmetry
financial crisis
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
金融市场极端日收益数据的广义Pareto分布拟合
被引量:
9
2
作者
柳会珍
顾岚
机构
中国人民大学统计学系
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2006年第6期723-728,共6页
文摘
本文基于极值理论和方法建立了上证综合指数极端日收益率的广义Pareto模型,并利用所得的模型计算出日收益率的返回水平及其上尾概率。将估计的日收益率模型比较得出,在实施涨跌停板前,日收益率的上尾明显厚于实施涨跌停板后的上尾,说明了实施该制度可以有效的控制股票市场的投机现象,从而降低投资者的收益损失风险。
关键词
极端收益率
广义PARETO分布
超越门限
尾概率
Keywords
extreme return
generalized Pareto distribution, exeeedance threshold
tail probability
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
股票收益率分布的尾部行为研究
被引量:
12
3
作者
柳会珍
顾岚
机构
中国人民大学统计系
出处
《系统工程》
CSCD
北大核心
2005年第2期74-77,共4页
文摘
利用极值理论和方法,建立了极端日收益率数据的广义Pareto分布模型。基于所建立的模型,给出日收益率分布的尾概率,并对损失风险值进行了初步探讨。
关键词
极值理论
极端
日
收益率
尾概率
损失风险
Keywords
Extreme Value Theory
Extreme Daily Return
Tail Probability
Loss Risk
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于POT模型的鸡蛋价格风险的VaR与ES度量
4
作者
刘伟
朱新颜
张爱华
孙兆明
机构
青岛农业大学经济与管理学院
中国海洋大学经济学院
出处
《江苏农业科学》
北大核心
2017年第8期330-333,共4页
基金
山东省青岛市社会科学规划项目"青岛市农地金融体系创新发展研究"
文摘
近年来我国鸡蛋市场所呈现出的大幅振荡走势给相关利益主体带来了巨大的价格风险,因此,对鸡蛋价格风险的精确度量有着重要的现实意义。通过对全国鸡蛋平均批发价格的实证研究表明,基于广义帕累托分布的极值理论的POT模型能够较好地拟合鸡蛋价格极端收益率数据,用POT模型来度量鸡蛋价格的风险价值是适合的。经过测算,在十年一遇、二十年一遇、百年一遇的情形下,衡量我国鸡蛋价格风险的VaR分别为0.81%、1.14%、2.15%,而在VaR超过上述百分比的条件下,鸡蛋价格的ES分别为1.38%、1.81%、3.10%。
关键词
鸡蛋价格
风险度量
POT模型
VAR
ES
帕累托分布
极端收益率
分类号
F323.7 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
境外股市对中国A股市场的非对称传递性研究——以±5%极端收益率为例
卢新生
方胜
《山西财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2016
1
原文传递
2
金融市场极端日收益数据的广义Pareto分布拟合
柳会珍
顾岚
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2006
9
下载PDF
职称材料
3
股票收益率分布的尾部行为研究
柳会珍
顾岚
《系统工程》
CSCD
北大核心
2005
12
下载PDF
职称材料
4
基于POT模型的鸡蛋价格风险的VaR与ES度量
刘伟
朱新颜
张爱华
孙兆明
《江苏农业科学》
北大核心
2017
0
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职称材料
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