{Xn,n≥1}是独立同分布随机变量序列,M(n1),M(n2)分别表示{X1,X2,…,Xn}的第一个最大值与第二个最大值.存在an>0,bn使得P(M(n1)≤anx+bn)→wG(x)成立(其中G(x)为极值指数分布),则对x>y有limN→∞1/logN sum from n=1 to N (1/nI{M...{Xn,n≥1}是独立同分布随机变量序列,M(n1),M(n2)分别表示{X1,X2,…,Xn}的第一个最大值与第二个最大值.存在an>0,bn使得P(M(n1)≤anx+bn)→wG(x)成立(其中G(x)为极值指数分布),则对x>y有limN→∞1/logN sum from n=1 to N (1/nI{M_n^((1))≤u_n,M_n^((2))≤vn=G(y){log G(x)-log G(y)+1} a.s.)其中un=anx+bn,vn=any+bn.展开更多
文摘{Xn,n≥1}是独立同分布随机变量序列,M(n1),M(n2)分别表示{X1,X2,…,Xn}的第一个最大值与第二个最大值.存在an>0,bn使得P(M(n1)≤anx+bn)→wG(x)成立(其中G(x)为极值指数分布),则对x>y有limN→∞1/logN sum from n=1 to N (1/nI{M_n^((1))≤u_n,M_n^((2))≤vn=G(y){log G(x)-log G(y)+1} a.s.)其中un=anx+bn,vn=any+bn.
