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高维样本协方差矩阵极限谱密度的显式表达式
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作者 高瑞梅 吕堂红 胡江 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第3期499-505,共7页
用Stieltjes变换给出一般高维样本协方差矩阵的极限密度函数的显示表达式,包括:样本元素独立且均值为0,方差为常数的样本协方差矩阵;一个样本协方差矩阵与单位阵的和;样本元素方差不等但只取两值的样本协方差矩阵;两个不同的样本协方差... 用Stieltjes变换给出一般高维样本协方差矩阵的极限密度函数的显示表达式,包括:样本元素独立且均值为0,方差为常数的样本协方差矩阵;一个样本协方差矩阵与单位阵的和;样本元素方差不等但只取两值的样本协方差矩阵;两个不同的样本协方差矩阵之和. 展开更多
关键词 随机矩阵 极限谱密度函数 样本协方差矩阵
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