金融支持、价格柔性与现代农业企业运营绩效

在对江西57家现代农业企业调研基础上,结合非平衡面板模型研究了金融支持和价格柔性对现代农业运营绩效的影响。研究发现:财政性金融支持和银行机构性金融支持共同促进了现代农业企业的运营绩效;价格柔性显著提升了现代农业企业的运营绩效;在金融支持促进运营绩效过程中,价格柔性具有局部中介效应。未来发展中应该进一步拓展金融支持模式创新并提升金融支持政策精准性,稳步提升现代农业企业价格柔性,并构建科学的金融支持绩效评价体系。

销售价格柔性及评价

销售价格是影响企业利润的因素之一,进而影响到企业经营状况的好坏。为此,有必要对销售价格进行系统分析。主要从销售价格及其柔性、影响销售价格的变动因素和销售价格柔性模型及评价对其探讨。

生产系统柔性水平的最佳选择

本文利用柔性的三维特性 ,探讨了对生产系统投资决策时 ,如何选择和构造具有最佳柔性水平的生产系统以达到整个系统寿命周期内利润的最大化。

全过程风险分担视角下合同柔性的结构维度与量表开发

合同柔性及其分析已被广泛应用于建设工程合同管理中,然而现有研究对建设工程合同柔性内涵和维度并未达成一致,导致合同柔性对建设项目绩效的实证研究难以深入。文章基于全过程风险分担视角,结合定量研究方法确定了合同柔性的测量量表。研究表明,合同柔性可划分为价格柔性、控制权柔性和再谈判柔性三个维度。其中,价格柔性体现为与风险初次分担对应的合同条款柔性;控制权柔性则是与风险再分担过程匹配的控制权相机转移;再谈判柔性体现为应对合同执行中风险再分担的重新签约。研究成果为建设工程合同柔性这一构念搭建了完整的分析框架,并为后续其对承包人履约行为相关的实证研究奠定了理论基础。

应对滞胀:从制衡分利集团到社会全面进步

在长波周期中,主流科技产品社会渗透率提升之后必然面临市场约束。广泛存在的分利集团阻碍了市场的自动调节,导致滞胀现象更加严重。改革开放以来,分利集团在中国经济运行中的影响力越来越大。在全球性经济不景气的背景下,分利集团加剧了中国经济滞胀恶化的风险。具体表现为,分利集团利用扩张性和紧缩性调控政策,加剧资源的错误配置,增加生产成本,降低生产效率,导致供给恶化和流动性过剩并存。应对滞胀的长期选择是制衡分利集团,激发社会活力,推进全面进步。

价格柔性合同下的原材料采购策略及风险分析

为了降低原材料价格波动给采购-供应双方企业带来的风险,供应链企业通常采用签订价格合同的方式来共同分担原材料价格波动的风险。本文通过设计价格柔性合同,利用Stackelberg主从博弈模型研究了由一个供应商和一个制造商组成的采购系统的最优采购策略及原材料价格波动风险的分担机制。研究表明,通过实施价格柔性合同可以降低供应双方的风险,且通过设置合理的价格柔性系数可以提高双方的收益。

采购价格柔性策略与供应链利润风险分析

面对原材料市场价格的大幅波动,供应链节点企业需要采用相应策略来规避价格波动带来的风险。本文通过设计价格柔性合同,分析供应链企业通过采购价格柔性策略来缓解采购价格波动给企业利润带来的风险。采用Stackelberg主从博弈模型研究得出了制造商的最优采购数量和供应商的最优价格柔性系数,并分别分析了各最优结果随采购价格柔性合同参数的变化趋势。利用供应链各主体的利润方差度量各自承担的利润风险,分析了供应商和制造商的利润风险随采购价格柔性合同参数的变化规律。

国际资本流动与汇率决定理论

对于一个开放经济，汇率是一个至关重要的经济变量。在二战后的 50多年时间里，国际资本流动发展迅速，对世界经济产生了广泛而深远的影响。国际资本流动与汇率决定机制之间存在什么样的关系，是本文探讨的主要问题。文章通过汇率决定理论的发展历史的分析，揭示了国际资本流动在汇率决定中的重要地位，并评价了资产市场说这一汇率决定理论的优势与不足。

电子商务环境下消费者行为分析

本文在对电子商务环境下的消费者的心理变化趋势和特点进行分析的基础上 ,揭示了消费者心理活动的一般规律性 ,并针对电子商务环境下网上购物发展的制约因素和障碍 ,提出了相应的对策 。

价格柔性契约下需求依赖价格的供应链策略研究

利用Stackelberg博弈模型研究价格柔性契约下零售商和供应商的策略。由于产品市场价格的波动,零售商和供应商签订价格柔性契约来应对市场价格波动带来的利润风险,零售商面临的市场需求依赖于其销售价格,供应商决定价格柔性契约的参数。首先,零售商根据价格对需求的影响大小和签订的价格柔性契约参数决定产品的零售价格,然后供应商根据零售商的零售价格决定柔性契约的价格风险分担系数。考虑了加和型和乘积型价格影响需求两种情况,计算得出价格柔性契约下零售商的最优定价以及供应商的最优价格风险分担系数。研究结果可以为价格柔性契约下需求依赖价格的供应链成员决策提供理论和方法指导。

Impact of Different Forms of Interest Rate Differential on the Flexible Price Monetary Model

In this paper, in order to investigate whether the impact of different forms of interest rate differential may pass on to the flexible price monetary model, two flexible price monetary models, which are separately derived from the generalized monetary models with log-level interest rate differential and that with interest rate differential, are tested for China yuan to US dollar exchange rate. Through Johansen maximum likelihood method, we find that there is little support in the cointegrating coefllcient estimates for both flexible price monetary models for yuan/dollar exchange rate. However, the latter is generally better than the former in the light of sum of squared residual and log likelihood statistics. Therefore, we conclude that there is no transitive impact of different forms of interest rate differential on the flexible price monetary model.