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含有柔性输电装置的灵活性输电投资决策模型
被引量:
8
1
作者
田廓
邱柳青
曾鸣
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2012年第1期230-236,共7页
输电系统投资面临很多潜在的市场风险,这对投资者决策的灵活性提出了较高的要求。考虑输电投资的不确定因素,引入柔性输电装置投资方案,应用最小二乘蒙特卡洛模拟方法建立了投资期权估值模型,在此基础上,建立了优先投资柔性输电装置、...
输电系统投资面临很多潜在的市场风险,这对投资者决策的灵活性提出了较高的要求。考虑输电投资的不确定因素,引入柔性输电装置投资方案,应用最小二乘蒙特卡洛模拟方法建立了投资期权估值模型,在此基础上,建立了优先投资柔性输电装置、优先投资输电线路和同时投资柔性输电装置和输电线路3种方案的期权价值模型,并以社会收益最大化为决策准则,通过Garver-6节点系统及IEEE-24节点系统对方法及模型进行验证。
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关键词
实物期权定价
柔性输电投资
最小二乘蒙特卡洛
模拟方法
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职称材料
题名
含有柔性输电装置的灵活性输电投资决策模型
被引量:
8
1
作者
田廓
邱柳青
曾鸣
机构
陕西省电力公司
华北电力大学经济与管理学院
出处
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2012年第1期230-236,共7页
基金
国家自然科学基金项目(70671041
70771039)
+1 种基金
美国能源基金会项目(G-1006-12630)
国家电网公司科技项目(KJ-2010-30)~~
文摘
输电系统投资面临很多潜在的市场风险,这对投资者决策的灵活性提出了较高的要求。考虑输电投资的不确定因素,引入柔性输电装置投资方案,应用最小二乘蒙特卡洛模拟方法建立了投资期权估值模型,在此基础上,建立了优先投资柔性输电装置、优先投资输电线路和同时投资柔性输电装置和输电线路3种方案的期权价值模型,并以社会收益最大化为决策准则,通过Garver-6节点系统及IEEE-24节点系统对方法及模型进行验证。
关键词
实物期权定价
柔性输电投资
最小二乘蒙特卡洛
模拟方法
Keywords
real options pricing
flexible transmissioninvestment
least squares Monte Carlo simulation method
分类号
TM73 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
含有柔性输电装置的灵活性输电投资决策模型
田廓
邱柳青
曾鸣
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2012
8
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