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期权定价的分数二叉树模型 被引量：4
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作者 万成高 高莘莘 熊莹盈 《湖北大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2008年第3期235-240,共6页
利用股票价格过程的对数正态分布,借助于随机误差校正的思想,得到期权定价的分数二叉树模型,研究此模型分别用于标准欧式/美式期权定价的性质,指出其具有相容性.利用粘性解方法,证明模型对标准欧式/美式期权的收敛性.同时,给出计算实例... 利用股票价格过程的对数正态分布,借助于随机误差校正的思想,得到期权定价的分数二叉树模型,研究此模型分别用于标准欧式/美式期权定价的性质,指出其具有相容性.利用粘性解方法,证明模型对标准欧式/美式期权的收敛性.同时,给出计算实例以说明此模型的有效性. 展开更多
关键词 二叉树模型 标准欧式/美式期权 相容性 收敛
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