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离散算术平均亚式期权近似定价
被引量:
4
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作者
孙坚强
李时银
《厦门大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2003年第4期435-438,共4页
对一般形式下的均值函数进行泰勒展开,分析标的算术平均与标的几何平均的差距,给出二者之间的近似关系式,进而对离散算术平均亚式期权进行近似定价。
关键词
亚式期权
近似定价
离散算术
平均
OTC市场
金融市场
标的
算术
平均
标的几何平均
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职称材料
题名
离散算术平均亚式期权近似定价
被引量:
4
1
作者
孙坚强
李时银
机构
厦门大学数学系
出处
《厦门大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2003年第4期435-438,共4页
文摘
对一般形式下的均值函数进行泰勒展开,分析标的算术平均与标的几何平均的差距,给出二者之间的近似关系式,进而对离散算术平均亚式期权进行近似定价。
关键词
亚式期权
近似定价
离散算术
平均
OTC市场
金融市场
标的
算术
平均
标的几何平均
Keywords
asian option
option
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
F224.7 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
离散算术平均亚式期权近似定价
孙坚强
李时银
《厦门大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2003
4
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