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离散算术平均亚式期权近似定价 被引量:4
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作者 孙坚强 李时银 《厦门大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2003年第4期435-438,共4页
对一般形式下的均值函数进行泰勒展开,分析标的算术平均与标的几何平均的差距,给出二者之间的近似关系式,进而对离散算术平均亚式期权进行近似定价。
关键词 亚式期权 近似定价 离散算术平均 OTC市场 金融市场 标的算术平均 标的几何平均
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