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基于样本外固定滚动窗宽的VaR参数模型预测的比较
1
作者
李晓彤
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015年第15期86-89,共4页
文章采用样本外固定滚动窗宽预测方法,在四类GARCH族和七类分布模型基础上,以上证指数为研究对象,研究具有最佳Va R预测效果的模型。研究发现:Va R滚动预测优于非滚动预测方法,而固定窗宽的滚动预测方法又普遍优于迭代滚动预测方法;在...
文章采用样本外固定滚动窗宽预测方法,在四类GARCH族和七类分布模型基础上,以上证指数为研究对象,研究具有最佳Va R预测效果的模型。研究发现:Va R滚动预测优于非滚动预测方法,而固定窗宽的滚动预测方法又普遍优于迭代滚动预测方法;在所有的28类波动率模型中GJR-GARCH-sstd模型的样本外一步Va R预测精度是最高的。
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关键词
样本外固定窗宽
滚动预测
GARCH族模型
VA
R
下载PDF
职称材料
题名
基于样本外固定滚动窗宽的VaR参数模型预测的比较
1
作者
李晓彤
机构
中南财经政法大学统计与数学学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015年第15期86-89,共4页
文摘
文章采用样本外固定滚动窗宽预测方法,在四类GARCH族和七类分布模型基础上,以上证指数为研究对象,研究具有最佳Va R预测效果的模型。研究发现:Va R滚动预测优于非滚动预测方法,而固定窗宽的滚动预测方法又普遍优于迭代滚动预测方法;在所有的28类波动率模型中GJR-GARCH-sstd模型的样本外一步Va R预测精度是最高的。
关键词
样本外固定窗宽
滚动预测
GARCH族模型
VA
R
分类号
F202 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
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1
基于样本外固定滚动窗宽的VaR参数模型预测的比较
李晓彤
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015
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