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我国金融机构操作风险的特征分析与防控——基于1987—2012年媒体公开报道事件数据
1
作者
高翔
郭雪梅
《上海商学院学报》
2019年第1期21-39,共19页
操作风险涵盖的细分风险类别很广,其中就包含有会直接导致金融机构倒闭的低频高危型风险。因此,如何精确估算出金融机构为操作风险所应预留的经济资本额是学界和业界共同关注的问题。该问题的解决依赖于大量的内外部数据相结合,内部数...
操作风险涵盖的细分风险类别很广,其中就包含有会直接导致金融机构倒闭的低频高危型风险。因此,如何精确估算出金融机构为操作风险所应预留的经济资本额是学界和业界共同关注的问题。该问题的解决依赖于大量的内外部数据相结合,内部数据可由金融机构自我统计,但来自媒体公开报道的外部数据不足却一直是操作风险研究人员的一大困扰。为增加我国金融机构操作风险的外部数据样本,本文在总结操作风险特征的基础上规范了外部数据的搜集准则,并根据这套准则整理出了3336条发生于1987—2012年间的操作风险事件。利用该数据库,本文不仅分地区、分机构性质和机构级别测算了操作风险损失的次数和强度,还对中外操作风险损失各自的特征进行了比较。结果表明:我国金融机构的操作风险多发于经济发达地区、基层金融企业、管理相对薄弱的机构以及组织架构复杂的大型商业银行,对此需要加强防控。
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关键词
操作风险事件
外部数据
样本搜集规则
操作风险损失的特征
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题名
我国金融机构操作风险的特征分析与防控——基于1987—2012年媒体公开报道事件数据
1
作者
高翔
郭雪梅
机构
上海商学院财金研究所
出处
《上海商学院学报》
2019年第1期21-39,共19页
基金
国家自然科学基金青年项目(71501117)
文摘
操作风险涵盖的细分风险类别很广,其中就包含有会直接导致金融机构倒闭的低频高危型风险。因此,如何精确估算出金融机构为操作风险所应预留的经济资本额是学界和业界共同关注的问题。该问题的解决依赖于大量的内外部数据相结合,内部数据可由金融机构自我统计,但来自媒体公开报道的外部数据不足却一直是操作风险研究人员的一大困扰。为增加我国金融机构操作风险的外部数据样本,本文在总结操作风险特征的基础上规范了外部数据的搜集准则,并根据这套准则整理出了3336条发生于1987—2012年间的操作风险事件。利用该数据库,本文不仅分地区、分机构性质和机构级别测算了操作风险损失的次数和强度,还对中外操作风险损失各自的特征进行了比较。结果表明:我国金融机构的操作风险多发于经济发达地区、基层金融企业、管理相对薄弱的机构以及组织架构复杂的大型商业银行,对此需要加强防控。
关键词
操作风险事件
外部数据
样本搜集规则
操作风险损失的特征
Keywords
Operational Risk Events
External Data
Sample Collection Rules
Characteristics of Operational Losses
分类号
F832.3 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国金融机构操作风险的特征分析与防控——基于1987—2012年媒体公开报道事件数据
高翔
郭雪梅
《上海商学院学报》
2019
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