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我国利率期限结构曲线研究现状、难点及创新设想
1
作者
王晓芳
韩龙
《山东财政学院学报》
2005年第1期26-29,共4页
随着金融市场日益开放和利率市场化进程的加快 ,构建我国完整、科学的利率期限结构曲线日益迫切。由于我国金融市场的特殊性 ,西方利率期限结构的构造模型并不完全适用于中国。目前我国利率期限结构曲线构建方法的相关研究大都针对某个...
随着金融市场日益开放和利率市场化进程的加快 ,构建我国完整、科学的利率期限结构曲线日益迫切。由于我国金融市场的特殊性 ,西方利率期限结构的构造模型并不完全适用于中国。目前我国利率期限结构曲线构建方法的相关研究大都针对某个特定市场或某种特定方法 ,缺乏完整性 ,系统、科学的利率期限结构曲线构建方法及其评价体系远未形成。在构建我国利率期限结构曲线中存在着若干难点 ,如主干点的获取、构建方法的选择、动态模型的构建、评价指标体系的选择等。与此对应的创新设想为 :探索从美国国债市场利率获取主干点 ,曲线构造方法的择优运用 ,动态模型结构的适应性设计 ,综合的利率期限结构曲线以及事前评价指标体系的构建等。
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关键词
即期利率
利率期限结构
曲线
样条曲线拟合法
均衡模型法
评价体系
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职称材料
题名
我国利率期限结构曲线研究现状、难点及创新设想
1
作者
王晓芳
韩龙
机构
西安交通大学
出处
《山东财政学院学报》
2005年第1期26-29,共4页
文摘
随着金融市场日益开放和利率市场化进程的加快 ,构建我国完整、科学的利率期限结构曲线日益迫切。由于我国金融市场的特殊性 ,西方利率期限结构的构造模型并不完全适用于中国。目前我国利率期限结构曲线构建方法的相关研究大都针对某个特定市场或某种特定方法 ,缺乏完整性 ,系统、科学的利率期限结构曲线构建方法及其评价体系远未形成。在构建我国利率期限结构曲线中存在着若干难点 ,如主干点的获取、构建方法的选择、动态模型的构建、评价指标体系的选择等。与此对应的创新设想为 :探索从美国国债市场利率获取主干点 ,曲线构造方法的择优运用 ,动态模型结构的适应性设计 ,综合的利率期限结构曲线以及事前评价指标体系的构建等。
关键词
即期利率
利率期限结构
曲线
样条曲线拟合法
均衡模型法
评价体系
Keywords
spot interest rates
term structure of interest rates
spline method
equilibrium models method
appraisal system
分类号
F831.5 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
我国利率期限结构曲线研究现状、难点及创新设想
王晓芳
韩龙
《山东财政学院学报》
2005
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