均值-CVaR投资组合模型的改进及实证研究

投资组合理论是现代经济分析的基础.本文在已有的均值-CVaR投资组合模型的基础上,考虑到投资组合理论的目标是既定风险下收益率的最大化,从预测股票价格和收益率的角度进行投资组合模型的改进,得到使预测收益率最大化的预测值-CVaR模型.随后通过实证分析,考察预测值-CVaR模型相对于均值-CVaR模型的效果.

云南省泥石流灾害空间分布特征研究

通过描述性统计分析、同质泊松过程检验、核平滑估计和聚类分析等多种方法,结合R软件作图的可视化优点,对云南省泥石流灾害空间分布特征进行识别、分析。分析结果表明：云南省泥石流分布不均匀,灾害空间点模式分布与同质泊松过程的假定不符。此外,泥石流强度的核平滑估计和基于泥石流空间位置的聚类分析结果也表明云南省泥石流灾害具有显著的聚集特征。其中,泥石流高聚集区主要集中于贡山-维西-福贡、泸水-玉龙-隆阳-腾冲、盈江-陇川、金平-元阳-绿春等地区;较高聚集区位于华坪-永胜-鹤庆、沧源-耿马-镇康、景东-双柏-楚雄、马关、东川-会泽-巧家、盐津-大关-彝良等地区。泥石流灾害强度分布大致以怒江州泸水县南端至文山州金平县一线对称,尤其是滇西和滇西北地区。研究结论对识别云南省泥石流灾害风险、优化灾害监测站的分布、提高预测的精度和效率、减少灾害损失、优化救灾物资储备、改善救灾策略、完善巨灾保险救灾体系具有重要的参考借鉴意义。

带有辅助信息的ROC曲线两种估计的比较

在医学研究中,常常使用受试者操作特性曲线(ROC)曲线来研究两样本的比较问题。Lloyd构造了ROC曲线的核平滑估计,并给出了其渐近偏差以及渐近标准差。此外,当还可以获悉某一处理组上的辅助信息时,Zhou,Zhou & Ma利用经验似然的方法构造了ROC曲线的核平滑经验似然估计。本文利用"亏量"这个概念比较了带有辅助信息的情况下,对核平滑经验似然估计与完全经验似然估计进行了比较。并给出了核平滑经验似然估计优于完全经验似然估计的结论,并且随着样本容量的增大,该亏量也是无限增大的。